概述

本策略利用有限体积要素方法,结合自适应波动性计量,对价格变化进行多空判断,属于趋势跟踪类策略。策略适用于各个时间周期,能够自动调整参数,适应不同波动性水平。

原理

策略先计算最近N根K线的高低平均价、收盘价平均价,以及前一根K线的高低收盘价平均价。然后计算当前K线和前一K线的对数收益率 Intra 和 Inter。同时计算 Intra 和 Inter 的波动性 Vintra 和 Vinter。

根据波动性水平和可调参数,计算自适应截断系数 CutOff。当价格变化超过 CutOff 时,给出多空信号。具体来说,计算当前K线收盘价与高低平均价的差值 MF,当 MF 大于 CutOff 时为多头信号,当 MF 小于负的 CutOff 时为空头信号。

最后根据信号计算资金流向, outputs 信号 pos,并画出有限体积要素曲线 FVE。

优势

1. 自适应参数,适用于不同周期和波动性水平,无需人为调整。
2. 准确捕捉价格趋势变化。
3. 有限体积要素曲线清晰反映多空力量对比。
4. 资金流理论基础稳固,信号比较可靠。

风险

1. 市场剧烈震荡时,可能出现较多错误信号。可以适当调整 N 参数。
2. 无法处理价格跳空。可以考虑补充其他指标进行组合。
3. 资金流理论与技术分析信号可能存在背离。可以考虑多种信号综合判断。

优化方向

1. 可以测试不同 N 参数对结果的影响。一般 N 取较大值,能够过滤掉过多噪声。
2. 可以测试 Cintra 和 Cinter 的不同取值,找到最佳参数组合。也可以考虑动态调整这两个参数。
3. 可以考虑与其他指标如 MACD 等组合,提高策略稳定性。
4. 可以建立止损机制,以控制单笔损失。

总结

本策略整体来说较为可靠,原理优良,可以作为趋势跟踪策略的组成部分,与其他策略适当组合后效果会更好。关键是找到最佳参数,并建立良好的风控措施。如果后期能够继续优化,会成为非常强大的趋势跟踪策略。