ChaoZhang
概述
本策略主要利用移动均线的金叉死叉以及K线突破均线进行多空决策。当短期移动均线上穿较长期移动均线时做多,当短期移动均线下穿较长期移动均线时做空。同时结合K线的收盘价突破均线作为进场信号。
策略原理
计算两条不同周期的移动均线EMA1和EMA2。EMA1周期短,EMA2周期长。
判断EMA1是否上穿EMA2,如果是,做多。
判断EMA1是否下穿EMA2,如果是,做空。
判断收盘价是否突破EMA1,作为进场信号。
止损退出机制:设定固定止损点或通过Donchian通道设定止损。
主要使用以下函数:
- ema(): 计算指数移动均线
- crossover(): 判断EMA1是否上穿EMA2
- crossunder(): 判断EMA1是否下穿EMA2
- rising()/falling(): 判断价格是否上涨/下跌
- valuewhen(): 根据条件返回不同值
优势分析
策略思路简单,容易理解实现。
利用均线系统的趋势跟踪特性,能够有效跟踪趋势。
结合K线收盘价的突破作为入场时机,可以避免假突破。
可灵活运用不同参数的均线组合,适应不同周期。
可设置止损机制控制风险。
风险分析
当市场处于震荡行情时,均线将产生频繁的金叉死叉信号,容易止损。
固定止损点可能过于死板,无法根据市场变化调整。
均线系统较滞后,在趋势转折点时容易错过反转信号。
需要精准判断均线斜度来过滤假突破。
需谨慎选择参数,过于频繁或滞后的参数组合将影响策略效果。
优化方向
可利用MACD指标的零轴交叉来确定趋势,过滤震荡。
可以加入Donchian通道来设定动态止损线,改善固定止损问题。
可以加入布林带指标判断强弱趋势,避免在震荡市场无效交易。
优化均线参数组合,测试不同周期策略的实际效果。
可考虑加入锚定移动均线避免滞后。
总结
本策略整体思路简单清晰,利用例行的均线金叉死叉交易策略,同时结合K线突破来进场,可有效过滤假信号。优化空间在于运用其他指标来判断趋势强弱、设置动态止损等。整体而言,基于均线的趋势跟踪策略经典易懂,值得探索其优化空间。
策略源码
/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title='Mega crypto bot strategy', shorttitle='megacryptobot_Strategy', overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
//Candle body resistance Channel-----------------------------//
len = 34
src = input(close, title="Candle body resistance Channel")
out = sma(src, len)
last8h = highest(close, 13)
lastl8 = lowest(close, 13)
bearish = cross(close,out) == 1 and falling(close, 1)
bullish = cross(close,out) == 1 and rising(close, 1)
channel2=input(false, title="Bar Channel On/Off")
ul2=plot(channel2?last8h:last8h==nz(last8h[1])?last8h:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level top", offset=0)
ll2=plot(channel2?lastl8:lastl8==nz(lastl8[1])?lastl8:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level bottom", offset=0)
//fill(ul2, ll2, color=black, transp=95, title="Candle body resistance Channel")
//-----------------Support and Resistance
RST = input(title='Support / Resistance length:', defval=10)
RSTT = valuewhen(high >= highest(high, RST), high, 0)
RSTB = valuewhen(low <= lowest(low, RST), low, 0)
RT2 = plot(RSTT, color=RSTT != RSTT[1] ? na : red, linewidth=1, offset=+0)
RB2 = plot(RSTB, color=RSTB != RSTB[1] ? na : green, linewidth=1, offset=0)
//--------------------Trend colour ema------------------------------------------------//
src0 = close, len0 = input(13, minval=1, title="EMA 1")
ema0 = ema(src0, len0)
direction = rising(ema0, 2) ? +1 : falling(ema0, 2) ? -1 : 0
plot_color = direction > 0 ? lime: direction < 0 ? red : na
plot(ema0, title="EMA", style=line, linewidth=1, color = plot_color)
//-------------------- ema 2------------------------------------------------//
src02 = close, len02 = input(21, minval=1, title="EMA 2")
ema02 = ema(src02, len02)
direction2 = rising(ema02, 2) ? +1 : falling(ema02, 2) ? -1 : 0
plot_color2 = direction2 > 0 ? lime: direction2 < 0 ? red : na
plot(ema02, title="EMA Signal 2", style=line, linewidth=1, color = plot_color2)
//=============Hull MA//
show_hma = input(false, title="Display Hull MA Set:")
hma_src = input(close, title="Hull MA's Source:")
hma_base_length = input(8, minval=1, title="Hull MA's Base Length:")
hma_length_scalar = input(5, minval=0, title="Hull MA's Length Scalar:")
hullma(src, length)=>wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*6), color=black, linewidth=2, title="Hull MA")
//============ signal Generator ==================================//
period = input('720')
ch1 = request.security(syminfo.tickerid, period, open)
ch2 = request.security(syminfo.tickerid, period, close)
longCondition = crossover(request.security(syminfo.tickerid, period, close),request.security(syminfo.tickerid, period, open))
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = crossunder(request.security(syminfo.tickerid, period, close),request.security(syminfo.tickerid, period, open))
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////