概述
该策略结合了突破策略和趋势跟踪止损策略的优点,旨在捕捉长线图形中的支撑阻力突破信号,同时利用移动平均线进行止损追踪,实现在长线趋势的方向进行盈利,同时控制风险。
策略原理
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策略首先计算多组不同参数的移动平均线,分别作为趋势判断、支撑阻力、止损追踪使用。
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然后找出指定周期内的最高点和最低点作为进场的支撑阻力区域。当价格突破这些支撑阻力时产生信号。
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策略以突破最高点为做多信号进行买入,以突破最低点为做空信号进行卖出。
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进场后,会以突破最低点的低点作为止损位持有头寸。
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当头寸进入赢利状态后,止损位会转为追踪移动平均线。当价格跌破移动平均线时,将止损点设定为该根K线的最低点。
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如此可以锁定盈利,同时让头寸有足够的空间跟踪趋势运行。
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策略同时加入平均真实波动来确保只在合适的区间突破买入,避免过度扩张的突破。
策略优势分析
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结合突破策略和趋势跟踪止损策略双重优势。
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能根据长线趋势买入突破,增加获利概率。
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止损策略既保护了头寸,也给予头寸足够空间运行。
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加入波动率过滤,避免过度拉升的不利突破。
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自动化交易,适合部分时间跟单。
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可自定义不同周期均线进行操作。
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可灵活调整止损追踪方式。
策略风险分析
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突破策略容易出现假突破的风险。可适当放宽突破确认。
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需要足够的波动才能产生突破信号,在颠簸行情中容易无效。
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部分突破可能过于短暂无法捕捉。可以降低时间轴寻找更多契机。
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追踪止损在震荡行情中可能过于频繁停损。可以适当放宽止损距离。
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波动率过滤可能错过部分机会。可以降低过滤参数。
策略优化方向
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测试不同均线参数组合,找到最佳参数。
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测试不同的突破确认机制,如通道、K线形态等。
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尝试不同的止损追踪方式,寻找最佳止损。
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优化资金管理策略,如positon score等。
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加入统计技术指标过滤,提升过滤准确率。
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测试不同品种该策略效果。
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加入机器学习算法提升策略效果。
总结
该策略整合突破思想和趋势跟踪止损思想,在长线判断正确的前提下,能够优化获利空间。关键是找到最佳参数组合,并配合良好的资金管理策略,以抓住长线机会的同时实现风险可控。该策略有望通过进一步优化成为较为可靠的长线趋势策略。
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// © millerrh
// The intent of this strategy is to buy breakouts with a tight stop on smaller timeframes in the direction of the longer term trend.- 1