基于广义支撑/阻力的反转交易策略

概述

本策略基于指标多空因子采取反转交易,同时设置了目标获利点。多空因子核心为基于交易量的扩展形态“广义支撑/阻力”,适用于具备高交易量和波动的标的。策略优势在于可捕捉到较大的中短期趋势反转机会,能快速获利;但也存在被套风险。

策略原理

基于交易量的“广义支撑/阻力”识别多空因子
- 使用K线形态识别经典支撑/阻力,以较大交易量过滤假突破
- 广义支撑/阻力比经典形态具有更好的包含性
- 突破广义支撑为多因子信号,突破广义阻力为空因子信号
反转交易
- 因子信号发出后,进行反向操作
- 若已持仓,则进行反向减仓或反向开仓
设置获利目标
- 根据ATR设定止损
- 设置1R/2R/3R等多个目标获利点
- 达到不同获利目标后分批减仓

优势分析

可捕捉中短期较大幅度反转

支撑阻力突破代表较强趋势反转信号,具有一定的可靠性,可捕捉中短期较大幅度反转。
快速获利,回撤小

通过止损和多档获利目标设定,可实现快速获利,并限制个股回撤。
适用于具有大量机构资金且波动较大的标的

该策略依赖交易量指标,需要有充足的机构资金流入支持趋势;同时需要一定的波动空间来实现盈利。

风险分析

被困于震荡行情的风险

行情震荡时,止损退出再反向入场的操作可能造成频繁被套。
支撑阻力失效风险

广义支撑阻力并不绝对可靠,存在失败测试反转的概率。
单边持仓风险

策略为纯反转,不考虑趋势跟踪,有可能错过较大方向性机会。
风控方面
- 可适当放宽反转交易的因子条件,不必每一次突破都反转
- 可结合其它指标过滤,如量价背离
- 可优化止损策略,降低被困概率

优化方向

优化口径参数

优化广义支撑阻力的参数,识别更可靠的因子
优化获利策略

可增加更多档位的获利目标,也可以采用非固定目标获利
优化止损策略

调整ATR参数或使用istics止损,减少不必要激烈止损造成的交易成本
结合趋势及其它因子

可引入均线等趋势判断,避免与趋势严重对抗;也可引入其它辅助因子

总结

本策略核心在于利用反转交易来捕捉中短期较大波动。策略思路简单直接,通过参数调整可获得不错的实盘效果。但反转策略较为激进,存在一定的回撤和被套风险,需要进一步优化止损和盈利策略,并适当结合趋势判断,以减少不必要的损失。

策略源码

Pine

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji

//@version=5

策略参数

Confidence Interval

95%

Confidence Interval

Stop loss

ATR Multiplier for trailing stop loss

Length of ATR for trailing stop loss

Order size and Profit taking

Allocation (%) of portfolio into this security

Take profit and different levels

First level profit

Second level profit

Third level profit

Entry

Length of ATR (fast) for diversion test

Length of ATR (slow) for diversion test