ChaoZhang
概述
该策略通过运用布林带和修改版相对强弱指标的组合指标,识别价格突破进行交易。测试结果显示,该策略整体盈利良好,胜率较高。它能在趋势行情中捕捉突破信号,适合短线和中线交易。
策略原理
指标选择
该策略使用标准差乘数为2的布林带及周期设置为14的RSI指标。布林带能识别价格突破,RSI则用于判断超买超卖状态。指标参数设置基于经验和反复测试结果。
入场规则
当价格突破布林带下轨且RSI低于30(超卖区)时,做多入场。
当价格突破布林带上轨且RSI高于70(超买区)时,做空入场。
出场规则
多单止损或价格跌破布林带上轨时平仓。
空单止损或价格涨破布林带下轨时平仓。
优势
双指标组合,提高策略精确性。
指标参数经优化,具有较强适应性。
突破操作清晰易行,不容易错过信号。
回撤和亏损控制良好。
可视化信号提示,操作方便。
风险
布林带缩量可能导致假突破。可以适当延长布林带周期。
震荡行情中可能出现频繁交易。可以调整RSI参数降低敏感度。
需关注交易成本控制。适当放宽止损幅度。
优化方向
可以测试EMA等指标代替SMA生成布林带。
可以加入交易量或均量指标过滤假突破。
可以基于ATR设定布林带和止损距离。
可以加入趋势判断指标,避免震荡行情过度交易。
总结
该策略整合布林带和RSI双重指标优势,在趋势和突破两方面具有出色表现。它操作简单,容易实施,非常适合中短线突破交易。通过指标和参数优化,可以进一步扩展该策略的适用性。
策略源码
/*backtest
start: 2022-10-24 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Estrategia de Ruptura con Bollinger y RSI Modificada", shorttitle="BB RSI Mod", overlay=true)
// Parámetros de Bollinger Bands
src = close
length = input(20, title="Longitud", minval=1)
mult = input(2.0)
basis = sma(src, length)
upper = basis + mult * stdev(src, length)
lower = basis - mult * stdev(src, length)
// Parámetros del RSI
rsiSource = rsi(close, 14)
overbought = 70
oversold = 30
longCondition = crossover(src, lower) and rsiSource < oversold
shortCondition = crossunder(src, upper) and rsiSource > overbought
longExit = crossunder(src, upper)
shortExit = crossover(src, lower)
if (longCondition)
strategy.entry("Compra", strategy.long, stop=low)
if (shortCondition)
strategy.entry("Venta", strategy.short, stop=high)
if (longExit)
strategy.close("Compra")
if (shortExit)
strategy.close("Venta")
// Visualización
plotshape(series=longCondition, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Compra")
plotshape(series=shortCondition, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Venta")
plot(upper, "Banda Superior", color=color.red)
plot(lower, "Banda Inferior", color=color.green)