RSI-BB动量突破策略

概述

RSI-BB动量突破策略是一个结合相对强弱指标(RSI)和布林带指标(BB)的突破策略。该策略利用RSI判断市场趋势和超买超卖现象,利用BB判断突破口,在RSI和BB指标同时发出买入或卖出信号时,进行相应的买入或卖出操作。

策略原理

代码中首先计算RSI和BB两个指标。

RSI的计算方法是:

up = rma(max(change(close), 0), 30) 
down = rma(-min(change(close), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

其中up统计近30天收盘价上涨的幅度,down统计近30天收盘价下跌的幅度,rsi根据上涨幅度和下跌幅度的比值计算出来。

BB的计算方法是:

basis = sma(close, 50)
dev = 0.2 * stdev(close, 50) 
upper = basis + dev
lower = basis - dev

其中basis是50日均线,dev是标准差的0.2倍,upper和lower分别是带中线上下轨。

bbi是布林带宽度指数,计算方法是:

bbr = close>upper? 1 : close<lower? -1 : 0
bbi = bbr - bbr[1]

bbr判断当前close是否突破上下轨,突破为1,跌破为-1,否则为0。bbi就是当前bbr减去前一周期bbr,大于0表示向上突破,小于0表示向下突破。

在计算出RSI和BBI后,策略的交易信号判断逻辑是:

long = rsi>52 and rsi<65 and bbi>0.11 and bbi<0.7 
short = rsi<48 and rsi>35 and bbi<-0.11 and bbi>-0.7

也就是当RSI在52-65区间,且BBI大于0.11小于0.7时做多;当RSI在35-48区间,且BBI小于-0.11大于-0.7时做空。

策略优势

1. 结合RSI和BB两个指标,能更准确判断买卖点。RSI判断超买超卖,BB判断突破口,两者结合更可靠。

2. RSI参数设置为30日线,可以过滤市场中的部分噪音,识别主要趋势。

3. BB参数设置为50日线以及0.2倍标准差,可以起到过滤震荡的效果。

4. BBI增加0.11和0.7的过滤条件,可以过滤假突破。

5. RSI的做多做空区间设置为52-65和35-48,增加buffer避免错失买卖点。

策略风险

1. 突破交易策略容易被套,需要设置止损来控制风险。

2. 回测数据可能存在过拟合,实盘效果可能会有差异。

3. 市场可能出现剧烈变动,导致止损被击穿产生较大亏损。

4. 需要优化RSI和BB的参数,包括周期参数及买卖区间参数。

5. 订单的价格设置也会对实盘效果产生较大影响。

策略优化方向

1. 测试不同的RSI和BB的参数组合,找到最佳参数。

2. 添加其他指标判断过滤信号,如MACD、KD等。

3. 优化和调整买卖的RSI区间参数,减小区间范围以过滤更多噪音。

4. 优化BBI的过滤参数,设置动态区间过滤假突破。

5. 添加趋势判断指标,避免逆势操作。

6. 测试不同的止损方式,寻找最大回撤可接受的止损方案。

7. 测试不同的订单方式,寻找滑点影响最小的下单方案。

总结

RSI-BB动量突破策略结合趋势判断和突破口判断的优点,在回测中表现不俗。但实盘效果可能会受滑点和止损的影响。需要针对回测结果优化参数,并测试不同的止损和下单方案,找到更适合实盘的设置。此外,参数和过滤条件都需要动态调整,才能应对市场的变化。总体来说,该策略有一定的实战价值,但需要持续优化和验证,才能产生稳定的效果。