概述

突破昨日最高价策略是一种趋势跟踪策略,它在突破昨日最高价时打开多头仓位,即使当天多次突破也可以开仓。它以追踪趋势为主要特征,适用于市场呈现出明显趋势行情且波动率较高的情况。

原理

该策略通过引入一系列指标来识别入场时机和出场时机。

• ROC曲线筛选器 - 当天收盘价较上一交易日收盘价的涨跌幅超过设定门槛时开启策略。该指标用于过滤不符合策略的波动市场。

• 突破点 - 记录当天最高价,最低价,开盘价。 当价格突破当天最高价时为入场信号。

• 入场退出条件 - 入场后设置止损和止盈比例,同时可启用追踪止损来锁定利润。也可以针对特定EMA有条件止损。

• 优化配置 - 可设置入场前的间距比例来定制入场时机,避免假突破。可设置止损,止盈,追踪止损的动态参数。

具体来说,策略通过记录当天最高价来判断入场时机。当价格超过当天最高价时多头入场。此后设置止损和止盈退出,同时可启用追踪止损。也可在价格跌破特定EMA时止损。优化方式是设置入场前的间距比例,调整止损止盈比例来控制风险,启用追踪止损来锁定利润。

优势分析

该策略具有以下优势:

• 趋势跟踪,能抓取趋势行情的利润。

• 突破策略,入场信号明确。

• 考虑当天最高价,避免连续入场。

• 止损止盈设置,有助于风险控制。

• 追踪止损设置,可锁定利润。

• 可通过参数优化调整入场时机,控制风险。

• 简单直观,容易理解实现。

• 多空双向可运用。

风险分析

该策略也存在以下风险:

• 突破类策略容易被套牢。入场后价格可能立即回落。

• 仅针对趋势行情有效,震荡行情下表现不佳。

• 需要合理设置止损比例,过于宽松可能增加亏损。

• 需要合理设置入场间距比例,过于激进可能增加亏损。

• 假突破可能导致不必要的亏损,需要调整优化。

• 需关注突破的交易量能否支撑后续行情。

• 需关注不同时间周期参数设置之间的协调性。

优化方向

该策略可以从以下方面进行优化:

• 增加其他技术指标判断,例如交易量,震荡指标等,避免在震荡行情下被套。

• 增加曲线拟合指标,判断趋势质量,避免跟随虚假趋势。

• 对入场间距设置动态优化,根据市场波动率调整间距要求。

• 对止损止盈设置动态优化,跟随市场调整参数。

• 针对不同品种不同周期设置不同参数。

• 利用机器学习方法TRAINING测试不同参数对策略的影响。

• 增加 Options 选项功能优化配置。

• 研究如何在震荡行情中应用该策略。

• 扩展为跨时间周期和品种的组合策略。

总结

该策略基于突破昨日最高价的趋势跟踪思路,在趋势行情中表现不俗。但是也存在被套风险和参数优化难题。通过引入更多判断指标,动态优化参数设置,扩展为组合策略等手段可进一步优化。总体来说,该策略适合短线追踪趋势行情,但需要关注风险控制和参数优化。