ChaoZhang
概述
双线追踪反转均线系统融合了123形态反转策略和一目均衡表策略,旨在发掘反转机会,追踪趋势,以获取超额收益。
策略原理
该策略由两个子策略组成:
- 123形态反转策略
该策略基于价格形态进行交易。具体逻辑是:
- 当收盘价连续两日上涨,且9日慢速K线低于50时,做多
- 当收盘价连续两日下跌,且9日快速K线高于50时,做空
该策略利用价格突破上一日收盘价的方式判断反转,并利用股票K线组合指标滤除震荡盘整。
- 一目均衡表策略
该策略基于一目均衡表的五线交叉进行交易。具体逻辑是:
- 当收盘价高于基准线时做多
- 当收盘价低于转换线时做空
其中,基准线为过去26日的最高价和最低价的中点,转换线为过去9日的最高价和最低价的中点。该策略利用均线交叉系统发掘趋势。
最终策略根据两个子策略的信号进行合并,当两者同向看多或看空时开仓,不同向时平仓。
优势分析
- 结合反转和趋势,既可捕捉反转机会,也可跟踪趋势,策略灵活。
- 123形态简单实用,可有效识别临界反转点。
- 一目均衡表参数经过优化,突破风险小。
- 两种不同类型策略合并,可实现策略优化。
风险分析
- 反转策略容易被陷阱,存在亏损风险。可适当缩短交易周期,或增加止损来控制风险。
- 一目均衡表在震荡行情中容易被套,可适当调整参数或增加过滤条件以减少不必要交易。
- 两种策略合并时,参数匹配不当可能导致信号过于频繁或稀疏,需要仔细测试优化。
优化方向
- 测试更多指标组合,寻找更好的过滤手段。例如结合量能指标等。
- 优化一目均衡表的参数,使之更契合具体产品特性。
- 增加止损机制。可以根据ATR来设定持仓止损。
- 增加money management模块,实现风险控制。
- 在回测中收集更多数据,对策略展开多方位测试,发现问题并不断优化。
总结
双线追踪反转均线系统综合运用反转和趋势策略的优点,通过参数优化和策略合并实现超额收益。该策略有一定的交易优势,但也存在被套和止损风险。我们需要在回测中持续优化策略逻辑,并辅以严格的风险管理措施,以提高策略的稳定性和实盘表现。总体来说,该策略为我们提供了一个不错的思路,即用不同类型策略进行组合,以获得更优的整体效果。
策略源码
/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Ichimoku Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
middleDonchian(Length) =>
lower = lowest(Length)
upper = highest(Length)
avg(upper, lower)
Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement) =>
pos = 0.0
Tenkan = middleDonchian(conversionPeriods)
Kijun = middleDonchian(basePeriods)
xChikou = close
SenkouA = middleDonchian(laggingSpan2Periods)
SenkouB = (Tenkan[basePeriods] + Kijun[basePeriods]) / 2
pos := iff(close < SenkouA[displacement], -1,
iff(close > SenkouB, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ichimoku2c", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
conversionPeriods = input(9, minval=1),
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posIchimoku2c = Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posIchimoku2c == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posIchimoku2c == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )