概述

该策略为趋势追踪反转策略与埃勒斯先导指标策略的组合,目的是获得更可靠的交易信号。趋势追踪反转策略判断趋势反转点,埃勒斯先导指标策略判断周期性转折点。组合信号更准确判定入市时机。

策略原理

趋势追踪反转策略

该策略源自Ulf Jensen的《我如何在期货市场上将资金翻三番》一书第183页。它属于反转类型策略。当收盘价连续2日高于前一日收盘价,且9日Stochastic慢速线低于50时,做多;当收盘价连续2日低于前一日收盘价,且9日Stochastic快速线高于50时,做空。

埃勒斯先导指标策略

该策略使用日内数据,绘制单日去趋势化合成价格(Detrended Synthetic Price, DSP)和日内埃勒斯先导指标(Ehlers Leading Indicator, ELI)。DSP能捕捉价格主导周期,计算方法是2阶巴特沃斯滤波减去3阶滤波。ELI可提前指示周期转折点,计算方法是去趋势化合成价格减去其简单移动平均。当ELI穿过去趋势化合成价格时产生买卖信号。

优势分析

该组合策略最大优势是结合趋势反转判断和周期性转折判断,交易信号更可靠。趋势反转策略能判断突破上下轨的趋势反转点。埃勒斯先导指标又能提前指示周期性低谷和高点。两者结合能更准确抓住入市时机。

另一个优势是参数调整灵活。趋势反转策略中的股票指标参数可按市场调整;埃勒斯先导指标中的周期长度也可调整适应不同周期。

风险分析

该策略最大风险是错过趋势 persisting。因为策略等待反转信号出现才入场,可能错过早期强劲趋势阶段。此外,反转信号可能是假突破,被套也是可能。

解决方法是调整参数,缩短反转判断周期,及时捕捉趋势反转。另外可以引入止损来控制亏损。

优化方向

该策略可以从以下几个方面进行优化:

1. 引入止损策略,以控制单笔亏损。

2. 优化参数,调整反转信号周期,适应不同市场环境。

3. 增加其他指标过滤,提高信号质量,减少假信号。

4. 增加资金管理模块,控制整体仓位和风险。

5. 测试不同品种参数效果,优化适合哪些品种。

6. 增加机器学习模块,使参数可自适应调整。

总结

该策略结合趋势反转判断和周期性转折判断,能更可靠抓住入市时机。最大优势是信号质量好,可调整性强。最大风险是错过早期趋势,可通过调整参数、止损来控制。未来可从止损、参数优化、信号过滤等方面进行改进,使策略更适应不同市场环境。