ChaoZhang
概述
本策略基于价格突破与均线回归的组合,采用多个指标进行确认和筛选,实现对趋势的判断和跟踪。策略适合短线和中线交易,通过严格的入场和退出机制来锁定小盈利。
策略原理
使用HMA均线作为基准线,判断价格趋势方向。价格高于均线为看涨,价格低于均线为看跌。
SSL通道作为确认指标,通过通道方向与价格关系来确认趋势。
TDFI作为量能指标,来判断力度。只有量能达到一定水平,才可入场。
RVI指标作为退出指标,当RVI线形态发生变化时,判断趋势结束,退出仓位。
ATR指标计算止损位和止盈位。
入场条件:价格突破基准线,SSL通道方向与价格一致,TDFI达到阈值。
出场条件:RVI指标线形态变化,或价格回破基准线和SSL通道。
优势分析
使用多个指标组合判断,可以有效过滤假突破。
严格的入场条件与止损Exit,可以控制单次止损。
充分利用价格趋势,获得超额收益。
指标参数优化空间大,可针对不同产品和周期进行调整。
风险分析
无法判断趋势反转,可能出现超量继续追高/追低的风险。
短周期操作,存在过度交易的风险。
止损位的设定存在主观影响,可能过于宽松或过于紧致。
参数设置不当可能导致交易频繁或不足。
优化方向
增加趋势判断指标,确保判断趋势方向的准确性。
加入反转信号指标,以降低超量追高/追低的概率。
考虑将ATR动态调整为ATR Trailing Stop,让止损更趋动态化。
测试不同均线系统,寻找参数优化方向。
优化指标参数,针对具体交易品种进行参数调整。
总结
本策略通过多指标确认,实现交易信号精确化。严格的止损机制控制了单笔损失。该策略适合熟悉技术分析操作的人群,通过参数调整可以适应不同市场周期。整体而言,该策略具有正向效益与收益,但需要注意防范趋势判断错误和过度交易的风险。
策略源码
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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//Designed per No Nonsense Forex VP rules
//Made to be as modular as possible, so we can swap the indicators in and out.
//Originated from causecelebre
//Tried to put in as much VP rules as possible
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//Rules Implemented:
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// - SL 1.5 x ATR
// - TP 1 x ATR
//
// - Entry conditions
//// - Entry within 1 candles of baseline + 1 x confirmation + volume
//// - Entry only if baseline is < 1 x ATR
// - Exit conditions
//// - Exit on exit indicator or when baseline or confirmation flip
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//Trades entries
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// - First entry L1 or S1 with standard SL and TP
// - Second entry L2 or S2 with standard SL and exit upon the exit conditions
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//Included Indicators and settings
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// - Baseline = HMA 20
// - Confirmtion = SSL 10
// - Volume = TDFI 4
// - Exit = RVI 4
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//Credits
// Strategy causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// TDFI causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// SSL Channel ErwinBeckers https://www.tradingview.com/u/ErwinBeckers/
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strategy(title="NNFX Strategy | jh", overlay = true )
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// **** Set the main stuff ****
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//Price
price = close
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// ATR stuff
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atrLength = input(14, "ATR Length")
slMultiplier = input(1.5, "SL")
tpMultiplier = input(1, "TP")
atr = atr(atrLength)
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// **** Baseline ****
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//HMA 20
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hmaslowlength = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
slowhullma = wma(2*wma(src, hmaslowlength/2)-wma(src, hmaslowlength), round(sqrt(hmaslowlength)))
plot(slowhullma, title = "baseline", color = yellow, linewidth=2, transp=0)
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// Base Signals
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baseline = slowhullma
//Signals based on crossover
//baseShort = crossover(baseLine, price)
//baseLong = crossover(price, baseLine)
//Signals based on signal position
b_Short = baseline > price ? 1 : 0
l_Long = baseline < price ? 1 : 0
baseShort = b_Short
baseLong = l_Long
///////////////////////////////////////////////////
//ATR Check
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distBasefromPrice = abs(baseline - price)
atrCheck = distBasefromPrice <= atr ? 1 : 0
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// **** Confirmation ****
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//SSL Channel
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sslLen=input(title="SSL Period", defval=10)
smaHigh=sma(high, sslLen)
smaLow=sma(low, sslLen)
Hlv = na
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh: smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
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//Confirm Signals
///////////////////////////////////////////////////
c_Up = sslUp
c_Down = sslDown
//Signals based on crossover
c_Long = crossover(c_Up, c_Down)
c_Short = crossover(c_Down, c_Up)
confirmLong = c_Long
confirmShort = c_Short
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// **** Volume Indicator Start ****
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//TDFI
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lookback = input(4, title = "TDFI Lookback")
filterHigh = input(0.05, title = "Filter High")
filterLow = input(-0.05, title = "Filter Low")
mma = ema(price * 1000, lookback)
smma = ema(mma, lookback)
impetmma = mma - mma[1]
impetsmma= smma - smma[1]
divma = abs(mma - smma)
averimpet = (impetmma + impetsmma) / 2
number = averimpet
pow = 3
result = na
for i = 1 to pow - 1
if i == 1
result := number
result := result * number
tdf = divma * result
ntdf = tdf / highest(abs(tdf), lookback * 3)
///////////////////////////////////////////////////
//Volume Signals
///////////////////////////////////////////////////
v_Long = ntdf > filterHigh ? 1 : 0
v_Short = filterLow > ntdf ? 1 : 0
volumeLong = v_Long
volumeShort = v_Short
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// **** Exit Indicator ****
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///////////////////////////////////////////////////
//RVI 4
///////////////////////////////////////////////////
rgvlen = input(4, title="RVI Length", minval=1)
rvi = sum(swma(close-open), rgvlen)/sum(swma(high-low),rgvlen)
sig = swma(rvi)
///////////////////////////////////////////////////
//Exit Signals
///////////////////////////////////////////////////
e_Short = crossover(rvi, sig)
e_Long = crossover(sig, rvi)
exitOutofShort = e_Short
exitOutofLong = e_Long
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// **************************** Logic to handle NNFX rules ****************************
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//Checking for base and confirmation indication with 1 candle difference
baseandConfirmLong = ((baseLong[0] and confirmLong[0]) or (baseLong[1] and confirmLong[0]) or (baseLong[1] and confirmLong[1]) or (baseLong[0] and confirmLong[1])) ? 1 : 0
baseandConfirmShort = ((baseShort[0] and confirmShort[0]) or (baseShort[1] and confirmShort[0]) or (baseShort[1] and confirmShort[1]) or (baseShort[0] and confirmShort[1])) ? 1 : 0
//Combining with volume with 1 candle difference
enterLong = ((baseandConfirmLong[0] and volumeLong[0]) or (baseandConfirmLong[1] and volumeLong[0]) or (baseandConfirmLong[1] and volumeLong[1]) or (baseandConfirmLong[0] and volumeLong[1])) ? 1 : 0
enterShort = ((baseandConfirmShort[0] and volumeShort[0]) or (baseandConfirmShort[1] and volumeShort[0]) or (baseandConfirmShort[1] and volumeShort[1]) or (baseandConfirmShort[0] and volumeShort[1])) ? 1 : 0
//Exit on base or confirmation flip over
baseandConfirmFliptoShort = ((baseShort[0] or confirmShort[0]) or (baseShort[1] or confirmShort[0]) or (baseShort[1] or confirmShort[1]) or (baseShort[0] or confirmShort[1])) ? 1 : 0
baseandConfirmFliptoLong = ((baseLong[0] or confirmLong[0]) or (baseLong[1] or confirmLong[0]) or (baseLong[1] or confirmLong[1]) or (baseLong[0] or confirmLong[1])) ? 1 : 0
//Exit on base and confirmation flip or exit indicator
exitLong = exitOutofLong or baseandConfirmFliptoShort ? 1 : 0
exitShort = exitOutofShort or baseandConfirmFliptoLong ? 1 : 0
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//Entries and Exits
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if (year>2009)
//Long entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
long_sl = price - atr * slMultiplier
long_tp = price + atr * tpMultiplier
strategy.entry("L1", strategy.long, when = enterLong and atrCheck)
strategy.exit("L1 SL Exit", "L1", stop = long_sl, limit = long_tp)
strategy.close("L1", when = exitLong)
//Long entries with no TP
strategy.entry("L2", strategy.long, when = enterLong and atrCheck)
strategy.exit("L2 SL Exit", "L2", stop = long_sl)
strategy.close("L2", when = exitLong)
//Short entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
short_sl = price + atr * slMultiplier
short_tp = price - atr * tpMultiplier
strategy.entry("S1", strategy.short, when = enterShort and atrCheck)
strategy.exit("S1 SL Exit", "Short1", stop = short_sl, limit = short_tp)
strategy.close("S1", when = exitShort)
//Short entries with no TP
strategy.entry("S2", strategy.short, when = enterShort and atrCheck)
strategy.exit("S2 Exit", stop = short_sl)
strategy.close("S2", when = exitShort)
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//End
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