ChaoZhang
概述
该策略整合了RSI、MF、CCI、Stoch RSI等多种强势指标,通过指标交叉实现强势趋势的识别与追踪。策略首先计算多个周期指标,然后取指标的平均值,当多个指标都突破强势阈值时产生买入信号,当指标都跌破弱势阈值时产生卖出信号,从而捕捉股价的趋势转换点,追踪强势趋势。
策略原理
该策略同时计算RSI、MF、CCI、Stoch RSI四种强势指标。其中,RSI通过计算一定周期内的涨跌变化判断强弱;MF也考虑涨跌比例;CCI通过计算价格偏离均线的程度判断是否超买超卖;Stoch RSI 在RSI的基础上加入KDJ计算方法。
策略设置50为指标的中性区域。当RSI、MF、CCI、Stoch RSI的K、D线都上穿50时产生买入信号,表明股价处于强势上涨趋势;当指标都下破50时产生卖出信号,表明股价进入盘整或下跌趋势。进场后设置较宽的止损范围,以追踪强势趋势。
该策略的优点是指标全面,包含多种计算股价强弱的方法,指标之间可以互相验证,避免出现错位。通过指标的平均值判断,可以过滤掉部分噪音。
策略优势
指标全面,包含RSI、MF、CCI、Stoch RSI多种强势判断方法,可以互相验证,提高识别准确率。
计算指标的平均值,可以过滤掉部分噪音,使信号更可靠。
采用指标的多重交叉作为入场时机,可以有效识别股价强势转换点。
设置较宽的止损范围,可以持续追踪强势趋势,获得超额收益。
策略思路清晰易懂,参数设置合理,实盘操作容易。
策略风险
强势反转风险。股价出现突然反转时,可能导致策略止损。
走势波动风险。股价在强势趋势中可能出现较大幅度的回调,需要设定合理的止损范围。
多头行情风险。策略以追踪强势为主,在空头行情中效果可能不佳。
参数优化风险。指标参数需要根据不同品种进行测试优化,否则可能出现效果不佳。
可以通过合理止损、参数测试、调整仓位等方法来控制风险。
策略优化方向
可以测试不同的参数组合,选择对特定品种更适合的RSI、CCI等指标周期。
可以引入更多类型的指标,如波动率指标、成交量指标等,丰富多指标交叉逻辑。
可以根据市场情况,自动调整每次交易的仓位百分比。
可以设置动态止损,根据市场波动程度来trailing stop loss。
可以探索指标分级交叉的可能性,先通过一级指标交叉进入场内,再通过二级指标交叉追踪趋势。
总结
该策略通过RSI、MF、CCI、Stoch RSI多种强势指标的交叉实现对强势趋势的识别与追踪。策略指标全面互补,计算指标平均值可以有效过滤误报。采用指标交叉判断入场时机较为可靠,设置宽止损范围可以持续追踪趋势。但股价可能出现反转需要警惕,参数测试与优化也较为重要。整体来说,该策略思路简单清晰,通过多指标验证与止损优化,可以获得较好的跟踪强势趋势的效果。
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start: 2022-11-06 00:00:00
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strategy(title="something", initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03, pyramiding=1 )
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=100, minval=1, maxval=2000)
src = hlc3
upper = sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), length)
lower = sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), length)
_rsi(upper, lower) =>
if lower == 0
100
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0
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mf = _rsi(upper, lower)
up = rma(max(change(src), 0), length)
down = rma(-min(change(src), 0), length)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, "RSI", color=#8E1599)
plot(mf, "MF", color=#459915)
hline(50, title="zap", color=#c0c0c0)
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cci = (src - ma) / (0.015 * dev(src, length))
//plot(cci, "CCI", color=#996A15)
smoothK = input(1, "K", minval=1)
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rsi1 = rsi(src, length)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, "K", color=#0094FF)
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avg = (rsi + mf + cci + k + d)/5
long = rsi > 50 and mf > 50 and cci >50 and (k > 50 or d>50)
short= rsi<49 and mf<49 and cci<0 and (k<50 or d<50)
// long= avg > 100
// short=avg<0
plot(avg)
strategy.entry('long',1,when=long)
strategy.close("long",when=short)
//strategy.entry('short',0,when=short)
//strategy.close("short",when=exitshort)