ChaoZhang
概述
该策略利用布林线与ATR指标结合EMA均线进行判断,形成动量突破交易策略。当价格向上突破布林上轨且快速突破EMA均线时,产生买入信号;当价格向下突破布林下轨且快速跌破EMA均线时,产生卖出信号。同时利用ATR指标进行止损。
策略原理
计算布林线的中线、上轨和下轨。中线为n周期的SMA均线,上轨是中线+m*n周期标准差,下轨是中线-m*n周期标准差。
计算ATR指标,用于跟踪止损。
计算1周期和n周期的EMA均线,用于判断价格动量。
当价格上穿布林上轨,且快速上穿n周期EMA均线时,产生买入信号。
当价格下穿布林下轨,且快速下穿n周期EMA均线时,产生卖出信号。
ATR指标用于设置止损点,追踪价格突破方向,避免被套。
优势分析
布林线结合ATR止损,可以有效控制风险。
EMA快慢均线判断动量方向,避免虚假突破。
策略参数可调整,适用于不同市场环境。
买卖信号明确,交易频率较高,适合短线交易。
利用ATR指标追踪止损,可以及时止损。
风险分析
布林线范围过窄时,可能出现更多噪音交易。
ATR参数设置过小,可能造成止损距离太近被套。
EMA参数需要调整周期,不同周期效果不同。
震荡区间市可能产生更多交易,需谨慎。
追踪止损有时会过于激进,可能造成损失扩大。
优化方向
可以结合其他指标过滤交易信号。例如RSI指标判断超买超卖,KDJ指标判断背离等。
可以考虑根据ATR动态调整布林线参数,让布林线更贴合价格波动。
可以测试不同EMA周期参数的效果,找到最佳参数组合。
可以根据波动率智能调整ATR参数,避免止损过于激进。
可以考虑加入深度学习模型辅助判断买卖时机。
总结
本策略整体思路清晰,利用布林线捕捉价格突破,ATR设定止损范围,EMA判断动量方向,对突破动量进行全方位判断,可以有效捕捉短线价格趋势。同时结合多种指标进行综合判断,可以提高信号的质量。但也存在一些可优化的方向,通过参数调整、指标组合等方法可以进一步完善该策略,使其更稳定、更具弹性。
策略源码
/*backtest
start: 2022-11-07 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="UT Bot Strategy", overlay = true)
//CREDITS to HPotter for the orginal code. The guy trying to sell this as his own is a scammer lol.
// Inputs
a = input(1, title = "Key Vaule. 'This changes the sensitivity'")
c = input(10, title = "ATR Period")
h = input(false, title = "Signals from Heikin Ashi Candles")
src = h ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead = false) : close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = (src - lower)/(upper - lower)
// plot(bbr, "Bollinger Bands %B", color=#26A69A)
// band1 = hline(1, "Overbought", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
// hline(0.5, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
// band0 = hline(0, "Oversold", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
// fill(band1, band0, color=color.rgb(38, 166, 154, 90), title="Background")
xATR = atr(c)
nLoss = a * xATR
xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := iff(src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss),
iff(src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss),
iff(src > nz(xATRTrailingStop[1], 0), src - nLoss, src + nLoss)))
pos = 0
pos := iff(src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
iff(src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0)))
xcolor = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue
ema = ema(src,1)
emaFast = ema(src,144)
emaSlow = ema(src,576)
sma = sma(src, c)
above = crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = crossover(xATRTrailingStop, ema)
smaabove = crossover(src, sma)
smabelow = crossover(sma, src)
buy = src > xATRTrailingStop and above and (bbr>20 or bbr<80)
sell = src < xATRTrailingStop and below and (bbr>20 or bbr<80)
// buy = src > xATRTrailingStop
// sell = src < xATRTrailingStop
barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop
// plot(emaFast , color = color.rgb(243, 206, 127), title="emaFast")
plot(xATRTrailingStop, color = color.rgb(233, 233, 232), title="xATRTrailingStop")
plotshape(buy, title = "Buy", text = 'Buy', style = shape.labelup, location = location.belowbar, color= color.green, textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)
plotshape(sell, title = "Sell", text = 'Sell', style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color= color.red, textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)
// plotshape(buy, title = "Sell", text = 'Sell', style = shape.labelup, location = location.belowbar, color= color.green, textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)
// plotshape(sell, title = "buy", text = 'buy', style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color= color.red, textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)
barcolor(barbuy ? color.green : na)
barcolor(barsell ? color.red : na)
// strategy.entry("short", false, when = buy)
// strategy.entry("long ", true, when = sell)
strategy.entry("long", true, when = buy)
strategy.entry("short ", false, when = sell)