ChaoZhang
概述
基于趋势的循环交易策略是一个依据200日简单移动平均线来判断趋势方向的量化交易策略。该策略提供两个模式 “跟踪上升趋势”和”跟踪下降趋势” 可以根据交易者的偏好进行选择。策略允许交易者自定义止损位和止盈位,提供更大的灵活性。
策略原理
该策略的核心指标是200日简单移动平均线。策略分为两个模式:
跟踪上升趋势模式:当收盘价高于200日移动平均线时做多;当止损或止盈触发时平仓。
跟踪下降趋势模式:当收盘价低于200日移动平均线时做多;当止损或止盈触发时平仓。
做多条件通过longCondition变量定义,基于收盘价和200日移动平均线的关系。平仓条件通过closeCondition变量定义,基于止损、止盈价位和移动平均线的关系。
具体来说,如果满足做多条件,则通过strategy.entry开仓做多;如果满足平仓条件,则通过strategy.exit平仓。
策略优势
该策略具有以下优势:
简单明晰的交易逻辑,容易理解实现。
提供两个可选模式,可以根据不同市场环境选择合适的模式。
可以通过自定义止损位和止盈位调整策略的风险收益特征。
使用广为人知的技术指标——200日移动平均线判断趋势方向。
自动生成交易信号,无需人工干预,降低操作风险。
策略风险
该策略也存在以下风险:
过于依赖单一技术指标,容易产生错误信号。可以考虑加入其他指标进行验证,如MACD、KDJ等。
止损和止盈过小,容易被市场波动止损;过大,可能错过理想退出点位。应适当测试和优化参数。
采用按收盘价判断信号方式,存在看涨/看跌偏差。可考虑改为按K线实体判断或在信号生成后下一根K线确认。
未考虑交易费用的影响。实盘时需预留一定交易费用空间。
策略优化
该策略可以从以下几个方向进行优化:
增加其他技术指标验证信号,避免错误信号。例如MACD指标。
优化止损止盈参数,找到最佳参数组合。可以通过回测多组参数进行对比。
加入趋势过滤,只在趋势明确时交易。例如引入ADX指标。
改进入场方式,考虑K线实体关系或加入确认机制。
考虑交易量的影响。在大量出现时验证信号可靠性。
测试不同移动平均线参数,寻找最优参数。
总结
综上所述,该策略整体思路清晰易懂,有一定的实用价值。但仅依赖单一指标存在一定盲区,需要加入更多判断条件进行验证,也需要对参数进行测试优化,才能在实盘中获得更好的效果。此外,也需要关注实盘中的滑点、手续费等交易费用的影响。
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start: 2022-11-10 00:00:00
end: 2023-11-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © I11L
//@version=5
strategy("Cycle Position Trading", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_value=100000, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.cash, process_orders_on_close=false, calc_on_every_tick=false)
// Input for selecting the mode
mode = input.string("Buy Uptrend", options = ["Buy Uptrend", "Buy Downtrend"])
// Input for customizing stop loss and take profit levels
stopLoss = input.float(0.9, title="Stop Loss (SL) level", step=0.01)
takeProfit = input.float(1.1, title="Take Profit (TP) level", step=0.01)
// Calculate the 200-day Simple Moving Average (SMA)
sma = ta.sma(close, 200)
// Plot the SMA on the chart
plot(sma)
// Define the conditions for entering a long position based on the selected mode
longCondition = mode == "Buy Uptrend" ? close > sma and close[5] > sma : close < sma
// Define the conditions for closing a position based on the selected mode
closeCondition = mode == "Buy Uptrend" ? (strategy.position_avg_price * stopLoss > close or strategy.position_avg_price * takeProfit < close or close < sma * 0.95) : (strategy.position_avg_price * stopLoss > close or strategy.position_avg_price * takeProfit < close or close > sma * 1.05)
// Execute a long position if the longCondition is met
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
// Close the position if the closeCondition is met
if (closeCondition)
strategy.exit("Exit", limit = close)