ChaoZhang
概述
该策略利用交易量的移动平均线和标准差构建交易量模型,结合价格的移动平均线判断趋势方向,在交易量正常的情况下发出交易信号。策略还设置了交易量高低限,可以避免在交易量异常的情况下发出错误信号。
策略原理
核心逻辑是构建交易量模型和价格趋势判断。
- 构建交易量模型
- 计算交易量的长度为40周期的移动平均线vavg作为交易量基准
- 计算交易量的长度为40周期的标准差vsd作为交易量正常波动范围
- 计算交易量的长度为5周期的移动平均线vavgn作为最新交易量水平
- 设置交易量低限lowlimit为vavg减去1倍vsd
- 设置交易量高限uplimit为vavg加上2倍vsd
- 判断价格趋势
- 计算价格的长度为20周期的移动平均线mavg作为价格趋势指标
- 发出交易信号
- 当mavg上穿其前一日时,在vavgn高于lowlimit的情况下做多
- 当mavg下穿其前一日时,在vavgn高于lowlimit的情况下做空
- mavg趋势一旦反转则平仓
该策略结合交易量模型和价格趋势,避免在交易量不正常的情况下追踪价格趋势,可以过滤掉一些假信号。
策略优势分析
- 结合交易量变化判断价格趋势,可以过滤掉一些假信号,使信号更加可靠
- 利用交易量标准差构建交易量模型,避免交易量极端变化的影响
- 移动平均线参数可调整,可以适应不同周期的价格变化
策略风险分析
- 短期内交易量和价格可能出现背离,导致错过价格趋势
- 交易量参数设置不当可能导致模型失效
- 策略本身没有止损设置,可能带来较大亏损
风险解决方法: 1. 适当调整移动平均线参数,优化模型 2. 加入止损逻辑,控制单笔亏损
策略优化方向
- 加入更多指标判断价格趋势,使信号更加准确可靠
- 增加机器学习模块,根据数据训练交易量和价格模型的参数
- 增加止损逻辑,防止单笔亏损过大
- 优化入场逻辑,确保更高概率捕捉趋势
- 结合类似ATR指标自动调整止损距离
总结
该策略整体思路清晰,利用交易量避免追踪假趋势,入场信号比较可靠。但策略本身较简单,可扩展空间很大,通过加入更多指标、机器学习、止损等模块进行优化,可以进一步提高稳定性和捕捉趋势的能力。该策略为一种典型的趋势追踪策略,优化后可以成为一个非常实用的量化策略。
策略源码
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dongyun
//@version=4
strategy("交易量底部标准差系统", overlay=true)
options = input(1,'')
length = input(40,'')
nlow = input(5,'')
factor = input(1.0,'')
vavg = 0.0
vavgn = 0.0
vsd = 0.0
lowlimit = 0.0
uplimit = 0.0
mavg = 0.0
aror = 0.0
adjvol = 0.0
savevol = 0.0
//Find average volume, replacing bad values
adjvol := volume
if (volume != 0)
savevol := volume
else
savevol := savevol[1]
adjvol := savevol
// Replace high volume days because they distort standard deviation
if (adjvol > 2 * factor * nz(vsd[1]))
adjvol := savevol
else
adjvol := adjvol[1]
vavg := sma(adjvol,length)
vsd := stdev(adjvol,length)
vavgn := sma(adjvol,nlow)
// Extreme volume limits
lowlimit := vavg - factor * vsd
uplimit := vavg + 2 * factor * vsd
// System rules based on moving average trend
mavg := sma(close,length/2)
// Only enter on new trend signals
if (options == 2)
if (mavg > mavg[1] and mavg[1] <= mavg[2])
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (mavg<mavg[1] and mavg[1]>=mavg[2])
strategy.entry("Short", strategy.short)
else
if (mavg > mavg[1] and vavgn > lowlimit)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (mavg < mavg[1] and vavgn > lowlimit)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit on low volume
if (options != 1)
if (mavg<mavg[1] or (strategy.position_size > 0 and vavgn<= lowlimit))
strategy.close("Long")
if (mavg>mavg[1] or (strategy.position_size > 0 and vavgn<= lowlimit))
strategy.close("Short")
else
if (mavg < mavg[1])
strategy.close("Long")
if (mavg > mavg[1])
strategy.close("Short")