ChaoZhang
概述
该策略是一个追踪波动率的双向交易策略。它使用平均真实波动率ATR指标来设置止损位,根据价格突破止损位的方向来判断趋势方向。在趋势方向发生转变时,进行反向开仓。
策略原理
该策略使用3日ATR计算波动率。ATR值乘以一个系数作为止损位。当价格高于止损位时,判断为上升趋势,并在价格向下跌破止损位时平仓;当价格低于止损位时,判断为空头趋势,并在价格向上涨破止损位时平仓。在趋势发生转变时,进行反向开仓。止损位会在趋势保持不变时进行跟踪优化,在趋势转变时重新设置。
优势分析
- 利用ATR动态跟踪市场波动性,降低了止损位被突破的可能性
- 双向交易,可以在市场双向波动中获利
- 反向开仓点选取在趋势转变初期,增大获利概率
风险分析
- 市场可能出现剧烈波动,ATR无法充分反映实际波动度,导致止损被突破
- 多头仓位有GAP风险
- 可能频繁小额盈亏交易
针对风险,可以适当加大ATR系数增加止损缓冲区,控制交易频率,设置最小止盈位等。
优化方向
- 结合其他指标判断趋势转变信号
- ATR参数优化
- 加入交易量控制
总结
本策略整体是一个稳定的双向跟踪止损策略。通过ATR指标动态设置止损位,控制了回撤风险。同时双向交易增加了盈利机会。通过进一步优化,可以使策略更稳定可靠、跟随趋势能力更强。
策略源码
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BCH Swinger v1", overlay=true, commission_value = 0.25, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - SET DATE RANGE
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year")
ToMonth = input(defval = 10, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 01, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 2020, title = "To Year")
startDate = time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 1, 1)
endDate = time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
withinTimeRange = true
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//END - SET DATE RANGE
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//START - INDICATORS
length = input(3)
mult = input(1, minval = 0.01)
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? yellow : red, style=circles, linewidth=2)
/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - INDICATORS
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//START - TRADING RULES
direction = input(defval=1, title = "Strategy Direction", minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
condition1 = close > vstop and withinTimeRange
condition2 = close < vstop and withinTimeRange
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = condition1)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = condition2)
/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - TRADING RULES