ChaoZhang
概述
本策略采用两个移动平均线来判断价格的趋势和突破。当价格上穿上轨时做空,当价格下穿下轨时做多,设置止损exit来控制风险。
策略原理
- 使用sma()函数计算短期和长期两个移动平均线,分别作为交易策略的上下轨。
- 计算买入价位和卖出价位:买入价为下轨乘以一个小于1的系数,卖出价为上轨乘以一个大于1的系数。
- 当价格上穿上轨时,以市价单开空仓;当价格下穿下轨时,以限价单开多仓。
- 设置年份、月份和日期范围来控制策略的交易周期。
- 回测结束或超出日期范围时,平掉所有仓位。
优势分析
本策略具有如下优势:
- 使用双轨系统,可以过滤市场噪音,识别趋势。
- 采用价格突破判断入场时机,可以减少虚假信号。
- 利用限价单减少市场冲击成本。
- 可以方便地调整交易周期,控制策略风险。
风险分析
本策略也存在一些风险:
- 双轨突破容易产生连续亏损的风险。可以设置止损Exit来控制损失。
- 交易标的进入盘整时,容易产生过多交易的风险。可以适当放宽上下轨间距。
- 限价单可能导致部分买入机会被错过。可以考虑改为使用市价单。
优化方向
本策略可以从以下几个方面进行优化:
- 测试不同长度的移动平均线组合,找到最佳参数。
- 增加Volumes指标判断成交量突破。
- 增加自适应止损机制,实时调整止损价位。
- 增加机器学习模型判断趋势方向。
总结
本策略整体思路清晰易懂,通过双轨系统识别趋势,价格突破判断入场时机,可以过滤噪音实现稳定盈利,也存在一些改进优化的空间。总体而言,是一种可复现的具有实战价值的量化交易策略。
策略源码
/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's Shift MA Strategy v1.0", shorttitle = "Shift MA str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
per = input(3, defval = 1, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
src = input(ohlc4, title = "Source")
buylevel = input(-5.0, defval = -5.0, minval = -100, maxval = 0, title = "Buy line (lime)")
selllevel = input(0.0, defval = 0.0, minval = -100, maxval = 100, title = "Sell line (red)")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//SMAs
sma = sma(src, per)
buy = sma * ((100 + buylevel) / 100)
sell = sma * ((100 + selllevel) / 100)
plot(buy, linewidth = 2, color = lime, title = "Buy line")
plot(sell, linewidth = 2, color = red, title = "Sell line")
//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[per])) and size == 0
strategy.entry("L", strategy.long, lot, limit = buy)
if (not na(close[per]))
strategy.entry("Close", strategy.short, 0, limit = sell)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()