ChaoZhang
概述
该策略名称为“高级布林带均线网格趋势追踪策略”。它是一个利用布林带、均线进行趋势判断,在趋势方向建立网格持仓追踪的策略。
策略原理
该策略的主要思路是:
利用布林带判断目前市场波动范围。布林带中轨为n日简单移动平均线,带宽为n日ATR均幅。
布林带外侧的四条均为异数平均真实波动幅度线。策略在突破不同级别线时建立持仓。
EMA快慢均线判断大周期趋势方向。在大周期多头时只做多头,空头反之。
在趋势方向追踪建仓,出现针形K线时平仓止盈。
具体来说,该策略主要分为以下几个部分:
确定布林带参数,布林中轨为n日SMA均线,布林带宽度为n日ATR。策略中布林长度n为20。
设置四条布林外扩线,线上下离中轨距离分别为1.236倍、2.382倍、3.618倍和4.236倍平均真实波动幅度。
设置快慢EMA均线判断大周期趋势,快线长度为25日,慢线长度为200日。
在大周期多头时,价格突破下方四条均线时逐步建立多头持仓。空头同理。
当出现针形K线或价格重新跨越大周期均线时,视为针形结束信号,平仓止盈。
以上是该策略的主要技术原理。通过布林带判断目前波动范围,在大周期趋势下追踪建仓,最终达到高概率持仓的效果。
策略优势分析
该策略主要有以下几个优势:
充分利用趋势特征,大周期判断趋势方向,在趋势方向建仓,可以减少不必要的反向操作。
采用多级布林线,可以更加清晰的判断目前波动区域,有利于把握大部分行情。
网格持仓方式可以使每一个单位资金均匀分配风险,从而得到稳定收益。
利用针形K线这一高效信号平仓,可以快速止盈。
策略整体实现了趋势判断、网格持仓、特定信号平仓三位一体,是一种相对成熟完整的量化策略。
策略风险分析
该策略也存在以下一些风险:
大周期趋势判断错误的概率。快慢均线存在一定误差概率,可能导致不必要的反向操作。
布林线突破失败概率。布林线并不能百分百预判价格路径。
针形K线信号发出较晚,无法及时止盈。
大周期震荡调整中容易形成过多重叠持仓。
对应解决方法如下:
调整快慢均线参数,降低误差概率。
调整布林线参数,使布林线尽量贴近大部分波动。
测试更加灵敏的特定形态止盈信号。
加大间距距离,控制持仓规模。
策略优化方向
该策略可以从以下几个方向进行优化:
测试不同均线参数优化大周期趋势判断。例如测试EMA、RSI等其他指标。
测试不同倍数ATR参数优化布林通道宽度设置。使布林带更贴近真实波动。
测试其他高效止盈信号。例如 SAR、卡尔曼均线等。
优化网格间距。使得波动区间更加均匀切分,减少重复建仓。
增加止损机制。避免极端行情下的大亏损。
总结
该策略综合运用布林带通道、均线指标、特定K线形态等技术手段。在判断大周期趋势的前提下,构建了一个趋势跟踪型的均线布林网格策略。相比传统布林带突破,该策略加入了趋势特征判断,可以减少不必要的反向建仓,同时网格持仓方式使每一个单位资金风险分散,从而获得了稳定收益。该策略可以从趋势判断、布林宽度、止盈信号、止损方式等多个角度进行优化调整,以获得更加稳定的策略效果。
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// © Aayonga
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