概述

MACD趋势追踪策略通过计算MACD指标及其信号线的金叉死叉来判断趋势,实现追踪趋势获利。

策略原理

该策略基于MACD指标判断趋势方向。MACD指标是一种趋势跟踪指数平滑异同移动平均线,由快线(MACD)、慢线(Signal)和histogram组成。快线和慢线的金叉表明行情可能启动牛市,而死叉表明行情可能启动熊市。Histogram代表快线和慢线的差值,通过颜色变化判断两个平均线的远近及变化速度。

当Histogram从负数升至正数时产生金叉信号,表示行情可能才刚开始,可以建立多头仓位;当Histogram从正数转为负数时产生死叉信号,表示行情可能见顶,可以平掉多头仓位或建立空头仓位。

优势分析

• 利用双 smoothing平均线金、死叉形态判断趋势,胜率较高
• Histogram可清晰判断MACD指标的走势和速度
• 参数优化空间大,可调整至最佳状态
• 可配合其他指标过滤假信号

风险及优化

• 存在一定程度的滞后性
• 可能发出假信号
• 可尝试MA、KD等指标确认趋势
• 可调整参数寻找最佳配置

总结

MACD趋势追踪策略整体来说是一种较为可靠的趋势判断方法。通过优化参数,配合其它指标确认,可以大幅度降低假信号率,从而获取更高的策略收益。该策略思路简单易懂,是自动化量化交易入门的首选。