ChaoZhang
概述
该策略是一个基于SSL通道指标的趋势跟踪策略。它结合了止损和止盈管理来锁定利润,以实现稳定的资金增长。
策略原理
代码的主要逻辑是使用SSL上轨和下轨的黄金交叉来判断趋势方向。具体来说,当SSL上轨线从下方向上突破SSL下轨线时,做多;当SSL下轨线从上方向下突破SSL上轨线时,做空。
进入仓位后,策略会使用ATR指标乘以系数来设置止损和止盈价格。例如,止损价格为价格减去ATR * 1.5,止盈价格为价格加上ATR * 1。这可以有效控制单笔损失,并锁定利润。
当SSL通道发生叉掉时,平仓。这样可以跟踪趋势的转折点,及时止损。
优势分析
- 使用SSL通道判断趋势方向准确性高
- 止损和止盈设置合理,可以有效控制风险
- 及时止损,跟踪趋势转折点
风险分析
- 趋势交易容易形成过度交易
- SSL通道判断失败的概率存在
- 需要优化ATR系数
对应的解决方法:
- 适当调整持仓周期
- 结合其他指标进行确认
- 测试不同的ATR系数组合
优化方向
- 优化ATR参数,找到最优参数组合
- 增加其他指标过滤和确认信号
- 根据不同市场调整持仓周期
- 优化止损止盈策略
总结
该策略整体思路清晰,使用SSL通道判断趋势,并设置了合理的止损止盈。但仍需进一步测试和优化,结合其他指标过滤假信号,找到最佳参数组合。与此同时,要根据不同市场调整参数,使策略更具弹性。总的来说,该策略为实现steady Income提供了一个可靠的框架。
策略源码
/*backtest
start: 2022-11-26 00:00:00
end: 2023-05-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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//Designed per No Nonsense Forex VP rules
//For testing your individual indicators before the full system
//Originated from causecelebre
//Tried to put in as much VP rules as possible
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//Rules Implemented:
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// - SL 1.5 x ATR
// - TP 1 x ATR
//
// - Entry conditions
//// - Entry from 1 x confirmation
// - Exit conditions
//// - Exit on confirmation flip
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//Trades entries
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// - First entry L1 or S1 with standard SL and TP
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//Included Indicators and settings
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// - Confirmtion = SSL 10
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//Credits
// Strategy causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// SSL Channel ErwinBeckers https://www.tradingview.com/u/ErwinBeckers/
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//Change log
//First release. Testing of indicators
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strategy(title="NNFX Strategy Indicator | jh", overlay = true )
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// **** Set the main stuff ****
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//Price
price = close
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// ATR stuff
///////////////////////////////////////////////////
slMultiplier = input(1.5, "SL")
tpMultiplier = input(1, "TP")
atrlength = input(title="ATR Length", defval=14, minval=1)
atrsmoothing = input(title="Smoothing", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
ma_function(source, atrlength) =>
if atrsmoothing == "RMA"
rma(source, atrlength)
else
if atrsmoothing == "SMA"
sma(source, atrlength)
else
if atrsmoothing == "EMA"
ema(source, atrlength)
else
wma(source, atrlength)
//plot(ma_function(tr(true), atrlength), title = "ATR", color=#991515, transp=0)
atr = ma_function(tr(true), atrlength)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **** Confirmation ****
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ssllen=input(title="SSL Length Period", defval=10)
smaHigh=sma(high, ssllen)
smaLow=sma(low, ssllen)
Hlv = na
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh: smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
plot(sslDown, "SSL Down", linewidth=1, color=red)
plot(sslUp, "SSL Up", linewidth=1, color=lime)
///////////////////////////////////////////////////
//Confirm Signals
///////////////////////////////////////////////////
c_Up = sslUp
c_Down = sslDown
//Signals based on crossover
c_Long = crossover(c_Up, c_Down)
c_Short = crossover(c_Down, c_Up)
//Signals based on signal position
trendLong = c_Up > c_Down ? 1 : 0
trendShort = c_Down > c_Up ? 1 : 0
confirmLong = c_Long
confirmShort = c_Short
plotshape(trendLong, color = green, style=shape.triangleup, location=location.bottom)
plotshape(trendShort, color = red, style=shape.triangledown, location=location.bottom)
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//Entries and Exits
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if (year>2009)
//Long entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
long_sl = price - (atr * slMultiplier)
long_tp = price + (atr * tpMultiplier)
strategy.order("L1", strategy.long, when = confirmLong)
strategy.close("L1", when = confirmShort)
strategy.exit("L Limit Exit", "L1", stop = long_sl, limit = long_tp)
//Short entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
short_sl = price + (atr * slMultiplier)
short_tp = price - (atr * tpMultiplier)
strategy.order("S1", strategy.short, when = confirmShort)
strategy.close("S1", when = confirmLong)
strategy.exit("S Limit Exit", "S1", stop = short_sl, limit = short_tp)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//End
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