ChaoZhang
概述
该策略是一个结合ATR指标和ADX指标的趋势跟踪策略。它会根据市场的趋势状态,动态调整ATR的倍数,从而实现更好的趋势跟踪。
策略原理
该策略主要基于ATR指标和ADX指标。
首先,计算真实波动范围(ATR)和ADX。ATR反映市场波动程度,ADX判断趋势力度。
然后,根据ADX的多空向指标DX的差值,判断目前走势的多空状态。如果DI+高于DI-,则为多头趋势,如果DI-高于DI+,则为空头趋势。
接着,当ADX上升时,使用一个较大的ATR倍数(m1),当ADX下降时,使用一个较小的ATR倍数(m2),从而实现动态调整。这是该策略的核心所在。
最后,结合ATR和价格的中值,计算上下轨,进而判断趋势方向。当价格突破上轨时看多,当价格突破下轨时看空。
所以,该策略融合ATR指标和ADX指标,通过动态调整ATR参数,能够更好地捕捉趋势进行交易。
优势分析
该策略有几个明显的优势:
- 能够动态调整参数,更好地捕捉趋势
- 结合ATR和ADX两个指标,判断更为全面
- 回撤有望控制在一定范围内
- 实现过程较为简单,容易理解
所以,这是一个非常实用的趋势跟踪策略,回撤控制能力出色,值得推荐。
风险分析
该策略也存在一些风险:
- ADX指标存在滞后,可能错过趋势转折点
- ATR大小选择不当,可能导致获利不足或止损过大
- 突发事件导致快速打破上下轨,造成损失
所以,需要注意的参数优化和风险控制。此外,黑天鹅事件也会对策略造成较大冲击。
优化方向
该策略可以从以下几个方向进行优化:
- 优化ATR和ADX的参数,使其更好地捕捉趋势
- 添加其他指标确认,避免ADX滞后问题
- 构建动态止损机制,控制单笔损失
- 调整仓位管理,不同市场环境下采取不同策略
所以,该策略仍有很大的优化空间,针对问题进行参数和机制调整非常必要。
总结
该自适应ATR-ADX趋势策略V2整体来说非常出色,通过动态调整ATR参数,能够很好地捕捉趋势;同时结合ATR和ADX两个指标判断,容错性较强。但我们也要注意风险控制和策略优化,防止滞后和亏损扩大。总的来说,该策略值得学习和应用。
策略源码
/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// From mortdiggiddy's indicator to strategy
// See also: https://www.tradingview.com/u/mortdiggiddy/
strategy(title = "Adaptive ATR-ADX Trend V2", shorttitle = "Adaptive ATR V2 Strategy", overlay = true)
//Mode
src = input(title = "Source", defval = hlc3)
atrLen = input(title = "ATR", defval = 21, minval = 1, maxval = 100)
m1 = input(title = "ATR Multiplier - ADX Rising", type = float, defval = 3.5, minval = 1, step = 0.1, maxval = 100)
m2 = input(title = "ATR Multiplier - ADX Falling", type = float, defval = 1.75, minval = 1, step = 0.1, maxval = 100)
adxLen = input(title = "ADX", defval = 14, minval = 1, maxval = 100)
adxThresh = input(title = "ADX Threshold", defval = 30, minval = 1)
aboveThresh = input(true, title = "ADX Above Threshold uses ATR Falling Multiplier Even if Rising?")
useHeiken = input(false, title = "Use Heiken-Ashi Bars (Source will be ohlc4)")
// DI-Pos, DI-Neg, ADX
hR = change(high)
lR = -change(low)
dmPos = hR > lR ? max(hR, 0) : 0
dmNeg = lR > hR ? max(lR, 0) : 0
sTR = nz(sTR[1]) - nz(sTR[1]) / adxLen + tr
sDMPos = nz(sDMPos[1]) - nz(sDMPos[1]) / adxLen + dmPos
sDMNeg = nz(sDMNeg[1]) - nz(sDMNeg[1]) / adxLen + dmNeg
DIP = sDMPos / sTR * 100
DIN = sDMNeg / sTR * 100
DX = abs(DIP - DIN) / (DIP + DIN) * 100
adx = sma(DX, adxLen)
// Heiken-Ashi
xClose = ohlc4
xOpen = (nz(xOpen[1]) + nz(close[1])) / 2
xHigh = max(high, max(xOpen, xClose))
xLow = min(low, min(xOpen, xClose))
// Trailing ATR
v1 = abs(xHigh - xClose[1])
v2 = abs(xLow - xClose[1])
v3 = xHigh - xLow
trueRange = max(v1, max(v2, v3))
atr = useHeiken ? rma(trueRange, atrLen) : atr(atrLen)
m = rising(adx, 1) and (adx < adxThresh or not aboveThresh) ? m1 : falling(adx, 1) or (adx > adxThresh and aboveThresh) ? m2 : nz(m[1])
mUp = DIP >= DIN ? m : m2
mDn = DIN >= DIP ? m : m2
src_ = useHeiken ? xClose : src
c = useHeiken ? xClose : close
t = useHeiken ? (xHigh + xLow) / 2 : hl2
up = t - mUp * atr
dn = t + mDn * atr
TUp = max(src_[1], c[1]) > TUp[1] ? max(up, TUp[1]) : up
TDown = min(src_[1], c[1]) < TDown[1] ? min(dn, TDown[1]) : dn
trend = min(src_, min(c, close)) > TDown[1] ? 1 : max(src_, max(c, close)) < TUp[1]? -1 : nz(trend[1], 1)
stop = trend == 1 ? TUp : TDown
trendChange = change(trend)
longCondition = (trendChange > 0)
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = (trendChange < 0)
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)
// Plot
lineColor = not(trendChange) ? trend > 0 ? #00FF00DD : #FF0000DD : #00000000
shapeColor = trendChange ? trendChange > 0 ? #00FF00F8 : #FF0000F8 : #00000000
plot(stop, color = lineColor, style = line, linewidth = 1, title = "ATR Trend")
plotshape(trendChange ? stop : na, style = shape.circle, size = size.tiny, location = location.absolute, color = shapeColor, title = "Change")
alertcondition(trendChange > 0, title = "ATR-ADX Change Up", message = "ATR-ADX Change Up")
alertcondition(trendChange < 0, title = "ATR-ADX Change Down", message = "ATR-ADX Change Down")
// end