概述

本策略的核心思想是利用价格的波动率来判断市场的趋势,当波动率上升时,表示市场正在形成新的趋势;当波动率下降时,表示当前趋势正在结束。策略通过计算价格的百分比变化,然后对其进行双均线滤波,得到反映价格波动率的指标。当该指标上穿其信号线时产生买入信号,下穿其信号线时产生卖出信号。

策略原理

该策略首先计算价格的百分比变化:

            
            
            
i=(src/nz(src[1], src))*100

然后通过一个长度为35的均线滤波,得到初级的价格波动率指标pmol2。再通过一个长度为20的均线对pmol2进行二次滤波,得到最终的价格波动率指标pmol。最后,通过一个长度为10的均线得到pmol的信号线pmols。 当pmol上穿pmols时,产生买入信号;当pmol下穿pmols时,产生卖出信号。

优势分析

• 利用双均线滤波,可较好地提取价格波动率,过滤噪音。
• 计算价格的百分比变化,可放大价格变化,更清晰地反映趋势变化。
• 获利方式比较明确:趋势开始买入,趋势结束卖出。

风险分析

• 双均线滤波会带来一定程度的滞后。
• 百分比变化计算方式对价格幅度较敏感。
• 牛熊转换时,须及时平仓。

优化方向:

• 优化均线参数,提高对趋势的捕捉。
• 尝试不同的价格变化计算方式。
• 增加过滤条件,避免错误信号。

总结

本策略通过计算百分比变化和双均线滤波的方式,提取价格波动率,判断市场趋势变化,属于较为成熟的技术指标类策略。该策略捕捉趋势的能力较强,但识别转换点能力一般。可通过调整参数和增加辅助条件来优化。