ChaoZhang
概述
本策略基于Ichimoku技术指标设计,采用趋势追踪和均衡突破的交易方式,旨在抓取中长线价格趋势,实现稳定盈利。
策略原理
策略使用一目均衡表的五条线 - 转向线、基准线、前沿线、先导线以及延迟线,判断价格趋势和支持阻力。具体判断规则如下:
- 当收盘价上穿基准线且基准线走势不平时,产生买入信号。
- 当收盘价下穿基准线且基准线走势不平时,产生卖出信号。
- 收盘价高于云峦时,流动性较好,允许建仓。
- 收盘价低于云峦时,流动性较差,禁止建仓。
- 延迟线上穿收盘价产生买入信号。
- 延迟线下穿收盘价产生卖出信号。
上述交易信号综合判断后决定最终的入场时机。
优势分析
该策略具有以下优势:
- 使用一目均衡表判断趋势,可过滤市场噪音,锁定中长线趋势。
- 结合云峦判断流动性状况,可避免建仓风险。
- 延迟线作为确认信号,避免假突破。
- 规则简单清晰,容易实施。
风险分析
该策略也存在以下风险:
- 参数设置不当可能导致错失交易机会。
- 趋势mutate时判断滞后,无法及时止损。
- 多头持仓亏损风险较大。
针对上述风险,可通过优化参数设置、结合其他指标判断趋势变化、严格止损来解决。
优化方向
策略还可从以下方面进行优化:
- 优化一目均衡表的参数,寻找最佳组合。
- 增加量价指标过滤,避免趋势错位。
- 结合波动率指标判断反转点。
- 加入机器学习模型判断趋势状态。
总结
本策略利用一目均衡表判断价格趋势和流动性状况,采用趋势追踪模式,可有效过滤噪音抓取中长线趋势,回撤风险较小,适合中长线持仓。通过进一步优化参数设置、增加辅助过滤指标、挖掘趋势转折信号,可以提高策略Profit Factor。
策略源码
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("My Ichimoku Strat", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, currency=currency.EUR)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2014)
// === SERIES SETUP ===
//**** Inputs *******
KijunSenLag = input(6,title="KijunSen Lag",minval=1)
//Kijun-sen
//Support resistance line, buy signal when price crosses it
KijunSen = sma((high+low)/2,26)
buy2 = crossover(close,KijunSen) and (rising(KijunSen,KijunSenLag) or falling(KijunSen,KijunSenLag))
sell2= crossunder(close,KijunSen) and (rising(KijunSen,KijunSenLag) or falling(KijunSen,KijunSenLag))
//Tenkan-Sen
TenkanSen = sma((high+low)/2,9)
//Senkou Span A
SenkouSpanA = (KijunSen + TenkanSen)/2
//Senkou Span B
SenkouSpanB = sma((high+low)/2,52)
//Cloud conditions : ignore buy if price is under the cloud
// Huge cloud means safe support and resistance. Little cloud means danger.
buy3 = close > SenkouSpanA and close > SenkouSpanB
sell3 = close < SenkouSpanA and close < SenkouSpanB
//Chikou Span
//Buy signal : crossover(ChikouSpan,close)
//Sell Signal : crossunder(ChikouSpan,close)
ChikouSpan = close
buy1=crossover(ChikouSpan,close[26])
sell1=crossunder(ChikouSpan,close[26])
plotshape(buy1,style=shape.diamond,color=lime,size=size.small)
plotshape(sell1,style=shape.diamond,color=orange,size=size.small)
//Alerts
buyCompteur = -1
buyCompteur := nz(buyCompteur[1],-1)
buyCompteur := buy2 or buy3 ? 1 : buyCompteur
buyCompteur := buyCompteur > 0 ? buyCompteur + 1 : buyCompteur
buyCompteur := sell2 or sell3 ? -1 : buyCompteur
sellCompteur = -1
sellCompteur := nz(sellCompteur[1],-1)
sellCompteur := sell2 or sell3 ? 1 : sellCompteur
sellCompteur := sellCompteur > 0 ? sellCompteur + 1 : sellCompteur
sellCompteur := buy2 or buy3 ? -1 : sellCompteur
sell= sell2 and sell3 or (sell1 and buyCompteur <= 8)
buy=buy2 and buy3 or (buy1 and sellCompteur <=8)
plotchar(buy,char='B',size=size.small,color=lime)
plotchar(sell,char='S',size=size.small,color=orange)
//plots
plot(KijunSen,title="Kijun-Sen",color=blue,linewidth=4)
plot(TenkanSen,title="Tenkan-Sen",color=red,linewidth=2)
cloudA = plot(SenkouSpanA,title="cloud A", color=lime,offset=26,linewidth=2)
cloudB = plot(SenkouSpanB,title="cloud B", color=orange,offset=26,linewidth=2)
plot(ChikouSpan,title="lag span",color=fuchsia, linewidth=2,offset=-26)
//plot()
fill(cloudA,cloudB,color=SenkouSpanA>SenkouSpanB?lime:orange)
//plot(close,color=silver,linewidth=4)
// === ALERTS ===
strategy.entry("L", strategy.long, when=(buy and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))
strategy.close("L", when=(sell and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))