概述

本策略为经典MACD指标的改进版本,使用了11种不同类型的移动平均线来平滑价格曲线,以减少误导信号。指标由快线、慢线和柱线组成。快线和慢线分别采用价格的快速移动平均线和慢速移动平均线。柱线则表示快线和慢线之间的差值。当快线从下向上突破慢线时产生买进信号,相反产生卖出信号。

策略原理

1. 计算快速移动平均线MA12。允许选择11种不同的移动平均线计算方法,默认为变化率线VAR。

2. 计算慢速移动平均线MA26。允许选择11种不同的移动平均线计算方法,默认为变化率线VAR。

3. 计算快慢线差值SRC2 = MA12 - MA26。

4. 对SRC2计算触发线MATR,采用长度为9的移动平均线,可选择11种计算方法,默认为变化率线VAR。

5. 计算MACD柱线HIST = SRC2 - MATR。当柱子由负数变为正数时产生买入信号,由正数变为负数时产生卖出信号。

优势分析

1. 可选择11种不同的移动平均线来计算快慢线和触发线,大幅度减少了常见移动平均线的滞后性,提高了预测信号的准确性。

2. 变化率线VAR可自动调整移动平均线的权重,从而更好地适应市场变化。

3. 应用了缓冲区原理的双移动平均线可有效过滤市场噪音。

4. MACD柱线作为触发信号可克服传统MACD快慢线交叉时带来的滞后问题。

风险分析

1. MACD指标对趋势震荡行情的判断能力较弱。

2. 移动平均线本身会产生一定的滞后。VAR变化率线可部分减轻但无法完全解决。

3. 误差积累会导致出现错误信号或错过有效信号的情况。

优化方向

1. 针对具体市场行情选择匹配的移动平均线计算方法。结合回测结果选择比较准确的组合。

2. 优化快慢线和触发线的长度参数,寻找最佳参数组合以减少错误信号。

3. 添加附加指标判断来确认买卖信号,可考虑RSI,布林带等指标。

总结

本策略为MACD经典指标的优化版本。采用多种移动平均线模式计算MACD的快慢线和柱线,大大增强了指标的实用性。同时也存在一定的局限性,需要根据实际情况针对性地不断优化,才能在交易中发挥最大效用。