ChaoZhang
概述
双均线反转突破策略是一种组合策略,它结合了123反转策略和价格与均线差距策略这两种策略。该策略的主要思想是在123反转形成信号的同时,价格与指定周期的均线差距也形成一一对应的信号时,才生成交易信号。
策略原理
双均线反转突破策略由两部分组成:
123反转策略
123反转策略的交易信号是:连续两天收盘价反转(即前一天收盘价较高,第二天收盘较低;或前一天收盘较低,第二天收盘较高),同时9日随机指标K线位于某一水平之下(默认为50),这样就形成买入信号;连续两天收盘价反转,同时9日随机指标K线高于某一水平(默认为50),这样就形成卖出信号。
价格与均线差距策略
价格与均线差距策略,是计算价格与指定周期均线(默认14日)的差距百分比。当差距小于某一水平(默认3%)时产生买入信号,当差距大于某一水平(默认0.54%)时产生卖出信号。
双均线反转突破策略,只有当上述两个策略的交易信号同向时,即都为买入或都为卖出时,本策略才产生实际的交易信号。
优势分析
双均线反转突破策略结合了反转策略和趋势策略的优点,可谓取长补短。
123反转策略作为反转策略,可在价格反转时捕捉反转机会。而价格与均线差距策略作为趋势跟踪策略,能把握较长线上的趋势。两者结合,既可及时捕捉短期价格反转,又可把握长期趋势,避免被套。
此外,通过要求两种策略信号同向,可有效减少无效交易次数,提高信噪比。
风险分析
双均线反转突破策略虽然综合运用了两种策略的优势,但也承袭了两种策略各自的风险。
对于123反转部分,连续两日反转并不能完全确保价格反转,可能是短期回调行情造成的假反转。此外,随机指标参数设置不当也可能导致信号质量下降。
对于价格与均线差距部分,均线参数设置不当可能导致信号滞后。此外,价格与均线差距无法判断趋势方向,只能机械生成信号。
综上所述,该策略的主要风险在于参数设置不当和判断失误。可通过优化参数,设定止损止盈,或人工干预交易来规避风险。
优化方向
双均线反转突破策略可从以下几个方面进行优化:
- 优化均线和随机指标参数,提高信号质量
- 加入其他指标过滤,确保交易信号更可靠
- 增加止损止盈设置
- 增加趋势判断模块,避免不合适的交易
- 人工干预和参数自适应
通过多种手段的结合,可望进一步提升策略的稳定性和盈利水平。
总结
双均线反转突破策略综合运用反转策略和趋势策略的优势,在两种策略信号同向时产生实际交易信号。它既可捕捉短期价格反转机会,又可跟踪长期趋势,避免被套。同时通过组合双重信号可提高信号的可靠性。该策略可通过多种手段进行优化升级,是一种功能强大、应用广泛的量化交易策略。
/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 13/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Percent difference between price and MA
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DBP_MA(Length,SellZone,BuyZone) =>
pos = 0.0
xSMA = sma(close, Length)
nRes = abs(close - xSMA) * 100 / close
pos:= iff(nRes < BuyZone, 1,
iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Difference between price and MA", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Difference between price and MA ----")
LengthDBP = input(14, minval=1)
SellZone = input(0.54, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.03, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDBP_MA = DBP_MA(LengthDBP,SellZone,BuyZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDBP_MA == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDBP_MA == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )