ChaoZhang
概述
该策略通过计算动态移动平均线,并以其作为交易信号,在股价上升时开仓做多,在股价下跌时平仓。该策略结合了动量指标和移动平均线的优点,旨在追踪股价中期趋势,实现稳定收益。
原理
该策略主要基于三种变体的Hull移动平均线,包括普通Hull移动平均线(HMA)、加权Hull移动平均线(WHMA)和指数Hull移动平均线(EHMA)。根据代码,策略允许用户在这三种 Hull MA 之间切换。
HMA的计算公式为:
HMA = WMA(2*WMA(close,n/2)-WMA(close,n),sqrt(n))
其中,WMA代表加权移动平均线,n代表周期参数。HMA与SMA(简单移动平均线)相比,能更快地响应价格变动。
WHMA和EHMA的计算公式与HMA类似。策略以HMA为默认选项。
在计算出HMA后,该策略以HMA的中线值作为交易信号。当价格上穿HMA中线时,做多入场;当价格下穿HMA中线时,平仓出场。这样,它利用HMA中线来跟踪价格中期趋势,实现盈利。
优势
相比传统移动平均线策略,该策略具有以下优势:
- 响应速度更快,跟踪趋势能力更强,实现及时入场和止损
- 减少无谓交易频率,避免追涨杀跌
- 灵活配置 Hull MA 参数,能适应更广泛市场环境
- 可在 HMA、WHMA 和 EHMA 间切换,拓宽适用范围
风险
该策略也存在一些风险:
- 在盘整行情中容易产生多次无效信号,从而增加交易频率和滑点成本
- Hull MA 参数设置不当可能错过趋势反转点,增加亏损风险
- 选股不当,选取流动性差的股票,可能面临巨额滑点
对策:
- 优化 Hull MA 参数,找到最佳值
- 结合其他指标判断趋势反转点
- 选取流动性好、日均成交量大的股票
优化方向
该策略还可以从以下方面进行优化:
- 增加成交量或其他指标过滤,确保交易信号的可靠性
- 结合 MACD、KDJ 等其他指标判定入场时机,提高胜率
- 根据实盘回测数据调整 Hull MA 周期参数
- 切换至 WHMA 或 EHMA,测试在特定股票上表现最好的 Hull 变体
- 增加止损策略控制单笔亏损
总结
该动态移动平均线交易策略整合了 Hull MA 的快速响应优势,可以有效跟踪股价中期趋势,在合适时机开仓做多和止损出场,历史回测表现良好。通过进一步优化参数设置、选股范围,该策略可以获得更加稳定的超额收益。它是一种易于实施且风险可控的量化策略。
策略源码
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Position Investing by SirSeff', overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0)
strat_dir_input = input.string(title='Strategy Direction', defval='long', options=['long', 'short', 'all'])
strat_dir_value = strat_dir_input == 'long' ? strategy.direction.long : strat_dir_input == 'short' ? strategy.direction.short : strategy.direction.all
strategy.risk.allow_entry_in(strat_dir_value)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Testing Start dates
testStartYear = input(2000, 'Backtest Start Year')
testStartMonth = input(1, 'Backtest Start Month')
testStartDay = input(1, 'Backtest Start Day')
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
//Stop date if you want to use a specific range of dates
testStopYear = input(2030, 'Backtest Stop Year')
testStopMonth = input(12, 'Backtest Stop Month')
testStopDay = input(30, 'Backtest Stop Day')
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
// Component Code Stop
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//INPUT
src = input(close, title='Source')
modeSwitch = input.string('Hma', title='Hull Variation', options=['Hma', 'Thma', 'Ehma'])
length = input(55, title='Length(180-200 for floating S/R , 55 for swing entry)')
switchColor = input(true, 'Color Hull according to trend?')
candleCol = input(false, title='Color candles based on Hull\'s Trend?')
visualSwitch = input(true, title='Show as a Band?')
thicknesSwitch = input(1, title='Line Thickness')
transpSwitch = input.int(40, title='Band Transparency', step=5)
//FUNCTIONS
//HMA
HMA(_src, _length) =>
ta.wma(2 * ta.wma(_src, _length / 2) - ta.wma(_src, _length), math.round(math.sqrt(_length)))
//EHMA
EHMA(_src, _length) =>
ta.ema(2 * ta.ema(_src, _length / 2) - ta.ema(_src, _length), math.round(math.sqrt(_length)))
//THMA
THMA(_src, _length) =>
ta.wma(ta.wma(_src, _length / 3) * 3 - ta.wma(_src, _length / 2) - ta.wma(_src, _length), _length)
//SWITCH
Mode(modeSwitch, src, len) =>
modeSwitch == 'Hma' ? HMA(src, len) : modeSwitch == 'Ehma' ? EHMA(src, len) : modeSwitch == 'Thma' ? THMA(src, len / 2) : na
//OUT
HULL = Mode(modeSwitch, src, length)
MHULL = HULL[0]
SHULL = HULL[2]
//COLOR
hullColor = switchColor ? HULL > HULL[2] ? #00ff00 : #ff0000 : #ff9800
//PLOT
///< Frame
Fi1 = plot(MHULL, title='MHULL', color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)
Fi2 = plot(visualSwitch ? SHULL : na, title='SHULL', color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)
///< Ending Filler
fill(Fi1, Fi2, title='Band Filler', color=hullColor, transp=transpSwitch)
///BARCOLOR
barcolor(color=candleCol ? switchColor ? hullColor : na : na)
if HULL[0] > HULL[2] and testPeriod()
strategy.entry('Invest', strategy.long)
if HULL[0] < HULL[2] and testPeriod()
strategy.entry('Pause', strategy.short)