ChaoZhang
概述
本策略基于均线和移动平均线的金叉死叉进行开仓,并采用穿楼的方式设置止盈止损。其主要特点是:
- 使用均线系统过滤震荡市
- 采用移动止盈止损,实现动态管理资金
- 可配置仓位过滤,避免单边开仓
策略原理
本策略主要由四部分组成:
- 均线系统
使用均线的黄金交叉和死叉来判断趋势,过滤震荡市场。
- 移动止盈止损
使用一定比例的移动止盈止损来锁定利润和控制风险,实现资金的动态管理。
- 仓位过滤
可配置是否开启仓位过滤。如果上一仓位为多头,则下一个信号必须为空头才能开仓,避免单边持仓。
- ATR止损
使用ATR来限制最大止损范围,避免止损过大。
具体来说,策略首先计算均线,并在均线出现黄金交叉时做多,死叉时做空。入场后,以一定比例设置移动止盈和止损线。如果价格触碰止盈线则止盈;如果触碰止损线或者超过ATR止损范围则止损。
策略优势
本策略主要有以下优势:
- 可配置性强
策略中多处参数都是可配置的,用户可以根据自己的交易风格进行调整。
- 资金管理优良
采用移动止盈止损和ATR止损,可以有效控制单次止损幅度,实现优秀的资金管理。
- 适合趋势市
均线策略本身就较适合趋势性较强的市场,可有效过滤震荡。
风险及对策
本策略也存在一些风险,主要有:
- 趋势判断错误
均线本身对复杂行情的判断并不完美,可能出现误判的情况。此时应适当调整均线参数,或结合其他指标来判断。
- 止损过于激进
移动止损可能在震荡中被否定,应结合ATR参数来设置止损范围。
- 单边开仓风险
开启仓位过滤会对交易频率带来一定影响,长时间单边持仓可能带来额外风险。
策略优化方向
本策略的主要优化方向有:
- 参数优化
调整均线期数、ATR参数、止盈止损比例等参数,优化策略效果。
- 增加指标
增加CMF、OBV等指标来判断资金流向,避免止损过大。
- 组合其他策略
结合突破等策略,在趋势稳定后进行追踪,可获得更好的效果。
总结
本策略总体来说,通过均线过滤和移动止盈止损的方式,实现了基于趋势的动态资金管理。可配置性强,适合理性投资者按自己风格调整使用。作为一种通用型量化策略,它的优化余地还很大,值得深入研究。
策略源码
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MGULHANN
//@version=5
//İchimoku Leading Span 2 Hesaplaması ve Girişleri
strategy("Stairs Gain Strategy - MG", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Periot")
displacement = input.int(1, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
title="Leading Span B")
// İşlem Tekrarını Filtrele
filtreUygula = input.bool(true,title="Pozisyon Sıra Filtresi Uygula")
//Kar Al / Zarar Durdur Seviyeleri Girişleri
zararDurdurmaYuzde = input.float(1.0, title='Zarar Durdurma %', step=0.01) / 100
karAlmaYuzde = input.float(2.0, title='Kar Alma %', step=0.01) / 100
//ATR Hesaplaması
atrCarpani = input.float(0.3, title="ATR Çarpanı", step= 0.01)
atrDegeri = ta.atr(14) * atrCarpani
//ATR Değer Girişleri
atrbuyukdeger = input.float(0.01, title="ATR Üst Limit", step=0.01)
atrkucukdeger = input.float(0.06, title="ATR Alt Limit", step=0.01)
//Buy ve Sell Şartları
buycross = ta.crossover(close,leadLine2[displacement-1]) ? atrDegeri > atrbuyukdeger : strategy.position_size == 0
sellcross = ta.crossover(leadLine2[displacement-1],close) ? atrDegeri < atrkucukdeger : strategy.position_size == 0
//KONTROL
var sonPozisyonYonu = 0
//Son kapanan pozisyon long ise degiskenin degerini 1 olarak ata
if strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0
sonPozisyonYonu := 1
//Son kapanan pozisyon short ise degiskenin degerini -1 olarak ata
if strategy.position_size[1] < 0 and strategy.position_size == 0
sonPozisyonYonu := -1
//eger filtre uygulama seçiliyse ve son pozisyon yönü long ise 'longFiltreSonuc' degiskenine false degeri ata ve bir sonraki pozisyonun long olmasını engelle
longFiltreSonuc = filtreUygula ? sonPozisyonYonu == 1 ? false : true : true
//eger filtre uygulama seçiliyse ve son pozisyon yönü short ise 'shortFiltreSonuc' degiskenine false degeri ata ve bir sonraki pozisyonun short olmasını engelle
shortFiltreSonuc = filtreUygula ? sonPozisyonYonu == -1 ? false : true : true
//LONG GİRİŞ
strategy.entry("Long", strategy.long, when=buycross and longFiltreSonuc)
longKarAl = strategy.position_avg_price * (1 + karAlmaYuzde)
longZararDurdur = strategy.position_avg_price * (1 - zararDurdurmaYuzde)
strategy.exit("Long Exit","Long",limit=longKarAl, stop=longZararDurdur)
//SHORT GİRİŞ
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sellcross and shortFiltreSonuc)
shortKarAl = strategy.position_avg_price * (1 - karAlmaYuzde)
shortZararDurdur = strategy.position_avg_price * (1 + zararDurdurmaYuzde)
strategy.exit("Short Exit","Short",limit=shortKarAl, stop=shortZararDurdur)
//Kar Al ve Zarar Durdur Seviyelerinin Grafikte İşaretlenmesi
plot(strategy.position_size != 0 ? strategy.position_avg_price : na, color=color.navy, linewidth=2, style=plot.style_linebr, title="İşleme Giriş Seviyesi")
plot(strategy.position_size > 0 ? longKarAl : na, color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr, title="Long Kar Alım Seviyesi")
plot(strategy.position_size > 0 ? longZararDurdur : na, color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr, title="Long Zarar Durdurma Seviyesi")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortKarAl : na, color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr, title="Short Kar Alım Seviyesi")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortZararDurdur : na, color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr, title="Short Zarar Durdurma Seviyesi")
//plotshape(buycross,size=size.small,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.green,text="Al", offset = displacement-1, textcolor=color.white)
//plotshape(sellcross,size=size.small,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.red,text="Sat", offset = displacement-1, textcolor=color.white)