概述
海龟交易策略(Turtle Trading Strategy)是一种追踪突破动量的趋势跟踪策略。它由著名交易员理查德·丹尼斯(Richard Dennis)在20世纪80年代开发,用来验证交易员是否可以通过规则来培养,而不是天生的。该策略的核心理念是追踪价格突破并跟踪趋势,同时严格遵守资金管理原则以限制下行风险。
策略原理
海龟交易策略使用两个参数N和N/2构建通道。具体来说,分别计算最近N天和N/2天内的最高价、最低价。当价格超过N天通道时建立多头仓位,当价格跌破N/2天通道时平仓;当价格跌破N天通道时建立空头仓位,当价格超过N/2天通道时平仓。这样做的目的是追踪价格趋势同时控制风险。
代码中,N对应enter_slow,N/2对应enter_fast。分别计算最近55天和20天的最高价ighest(slowL和fastL)、最低价lowest(slowS和fastS)。当价格超过55天通道时做多(enterL2),当价格跌破20天通道时平多仓(exitL1);当价格跌破55天通道时做空(enterS2),当价格超过20天通道时平空仓(exitS1`)。
优势分析
海龟交易策略最大的优势在于风险控制。通过在价格突破时建立仓位,在价格回撤时快速止损,可以有效控制单笔损失。同时采用固定份额资金管理原则,进一步降低了风险。
另一个优势是参数选择简单。整个策略只有4个参数,容易理解和调整。参数本身也比较稳定,不需要频繁优化。
风险分析
海龟交易策略最大的风险在于无法跟踪长期趋势。当趋势开始形成时,该策略可能错过入场机会。另外,价格震荡趋势中,该策略会频繁开仓平仓,增加交易成本和滑点风险。
此外,固定的参数设置也可能在不同品种和市场环境下效果差异很大。这需要人工经验进行调整。
优化方向
海龟交易策略可以从以下几个方面进行优化:
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增加参数自适应功能。允许N、N/2的参数根据市场波动性和信号频繁度自动调整,适应更多场景。
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增加趋势判断规则。在入场之前判断趋势方向,避免价格震荡行情的错误入场。
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结合多个时间周期unity策略。在更高时间周期确定趋势方向,在更低时间周期入场。
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优化止损策略。trailing 止损或时间止损,降低回撤。
总结
海龟交易策略通过简单的突破系统实现了有效的趋势跟踪。风险控制是该策略最大的优势,这得益于快速止损和固定资金管理。与此同时,我们也看到该策略可以从多个维度进行扩展与优化,适应更多品种和市场环境。总的来说,海龟交易策略提供了一个风险可控的方法来捕捉价格趋势,是量化交易的一个重要参考。
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start: 2022-12-24 00:00:00
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//oringinally coded by tmr0, modified by timchep
//original idea from «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (2007) CURTIS FAITH
strategy("Turtles", shorttitle = "Turtles", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)- 1