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震动宝盒量化交易策略

Author: ChaoZhang, Date: 2023-12-27 14:45:41
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震动宝盒量化交易策略

概述

震动宝盒量化交易策略是一个利用 Darvas 箱体通道来捕捉市场趋势的短线交易策略。该策略主要依赖震动宝盒指标来判断市场走势和寻找交易机会。当价格突破宝盒上沿时,做多;当价格跌破宝盒下沿时,做空。同时,该策略还利用多种辅助指标来提高策略的稳定性。

策略原理

  • 利用 length 参数设置震动宝盒的长度。该策略中默认长度为 5 根K线。
  • 根据高点突破和低点跌破来判断趋势,并相应做多做空。
  • 当价格突破宝盒上沿时会在图表上画出绿色的 TopBox 线。这是做多的信号。
  • 当价格跌破宝盒下沿时会在图表上画出红色的 BottomBox 线。这是做空的信号。
  • 利用多均线系统作为辅助判断指标。当价格高于均线多头,低于均线空头。
  • 利用 RVI 指标判断超买超卖区域。RVI 高于 Signal 线时为超买信号。RVI 低于 Signal 线时为空头信号。

以上多个指标综合判断之后进行入场。止损价格为宝盒的对边。止盈 EXIT 则利用 RVI 的方向性来关闭订单。

优势分析

  • 利用宝盒通道判断市场趋势方向,避免被错漏大趋势的机会。
  • 宝盒通道容易形成,获取信号的频率高。
  • 宝盒止损位设置合理,能很好控制单笔止损。
  • 多均线和 RVI 辅助判断,可以提高决策的准确性。

风险分析

  • 震动宝盒止损位置比较宽,单笔亏损风险较大。
  • 多头持仓时,短期调整可能被止损。
  • 宝盒通道形成的方向性并不总是正确的,存在错误信号。
  • 需要适当调整参数来使辅助指标配合宝盒使用。

可以通过适当收紧止损位来降低风险。另外,辅助指标的参数也需要测试调整,使其起到最好的筛选作用。

优化方向

  • 测试不同长度的宝盒参数,找到最佳长度。
  • 优化辅助指标的参数,使其与宝盒配合最佳。
  • 尝试其他辅助指标来进一步验证信号。例如 KDJ,MACD 等。
  • 对止损位和止盈条件进行测试,使策略更稳定。

总结

震动宝盒量化交易策略总体来说是一种较为活跃的短线交易策略。它能及时捕捉市场的趋势变化,利用宝盒通道开仓;而辅助指标的配合则能提高决策的准确性。该策略风险收益特征积极,值得采用并不断优化。

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © xxy_theone
// https://www.youtube.com/watch?v=YYxlnFOX9sQ
// This strategy script has been made to backtest the strategy explained in the video above


//@version=5
strategy(shorttitle = "Darvas Box Test", title="TradeIQ Darvas Box Test", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=100, currency=currency.USD)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
var GRP1 = "Backtest Range"
fromDate = input(timestamp("7 Mar 2022 00:00 +0000"), "From", group=GRP1)
toDate = input(timestamp("19 Mar 2022 23:59 +0000"), "To", group=GRP1)
window() =>  true


var GRP3 = "Darvas Box"
boxp=input(5, "Box Length", group=GRP3)

LL = ta.lowest(low,boxp)
k1=ta.highest(high,boxp)
k2=ta.highest(high,boxp-1)
k3=ta.highest(high,boxp-2)

NH =  ta.valuewhen(high>k1[1],high,0)
box1 =k3<k2
TopBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high>k1[1])==boxp-2 and box1, NH, 0)
BottomBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high>k1[1])==boxp-2 and box1, LL, 0)


plot(TopBox, linewidth=3, color=color.green, title="TBbox") 
plot(BottomBox, linewidth=3, color=color.red, title="BBbox")


var GRP4 = "MavilimW"

fmal=input(3,"First Moving Average length", group=GRP4)
smal=input(5,"Second Moving Average length", group=GRP4)
tmal=fmal+smal
Fmal=smal+tmal
Ftmal=tmal+Fmal
Smal=Fmal+Ftmal

M1= ta.wma(close, fmal)
M2= ta.wma(M1, smal)
M3= ta.wma(M2, tmal)
M4= ta.wma(M3, Fmal)
M5= ta.wma(M4, Ftmal)
MAVW= ta.wma(M5, Smal)
col1= MAVW>MAVW[1]
col3= MAVW<MAVW[1]
colorM = col1 ? color.blue : col3 ? color.red : color.yellow

plot(MAVW, color=colorM, linewidth=2, title="MAVW")


var GRP5 = "Relative Vigor Index"
len = input.int(10, title="Length", minval=1, group=GRP5)
rvi = math.sum(ta.swma(close-open), len)/math.sum(ta.swma(high-low),len)
sig = ta.swma(rvi)
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500, group=GRP5)
//plot(rvi, color=#008000, title="RVGI", offset = offset)
//plot(sig, color=#FF0000, title="Signal", offset = offset)


var longStopSet = false

long = ta.crossover(close,TopBox) and close > MAVW ? true : false
longClose = strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades-1)>0 and ta.crossunder(rvi,sig) ? true : false
strategy.entry("Long Position", strategy.long, when = long and window() and strategy.position_size==0 and strategy.closedtrades<100)
if(longStopSet==false and strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("exit", "Long Position", stop=BottomBox)
    longStopSet := true
if(strategy.position_size==0)
    longStopSet := false
strategy.close("Long Position", when = longClose)

var shortStopSet = false

short = ta.crossunder(close,BottomBox) and close < MAVW ? true : false
shortClose = strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades-1)>0 and ta.crossover(rvi,sig) ? true : false
strategy.entry("Short Position", strategy.short, when = short and window() and strategy.position_size==0 and strategy.closedtrades<100)
if(shortStopSet==false and strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("exit", "Short Position", stop=TopBox)
    shortStopSet := true
if(strategy.position_size==0)
    shortStopSet := false
strategy.close("Short Position", when = shortClose)
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