ChaoZhang
概述
该策略通过计算MACD指标的快线和慢线的交叉来判断入场和出场。同时结合EMA指标判断趋势方向。当快线从下方突破慢线而且MACD 값低于0时做多;当快线从上方跌破慢线而且MACD值高于0时做空。止损exit为当时信号产生时的EMA值;止盈为入场价乘以2。
策略原理
当MACD的快线从下方突破慢线而且MACD值低于0时,说明股价的短期移动平均线开始上涨,动量开始增强,可以买入。当MACD的快线从上方突破慢线而且MACD值高于0时,说明股价的短期移动平均开始下跌,动量开始减弱,可以卖出。
EMA指标判断总体趋势方向。EMA值较高时为上升趋势,价值低于时为下降趋势。策略仅在EMA表示为上升趋势时做多,在EMA表示为下降趋势时做空,避免逆势交易。
止损方式为当信号产生时的EMA值。EMA能很好地判断趋势,设定为EMA值可以减少止损被前期低点或高点击穿的概率。止盈设定为入场点的2倍,收益风险比为2。
优势分析
该策略结合MACD指标和EMA指标,能够较好地判断入场时机和趋势方向。止损方式合理,避免了追涨杀跌。收益风险比为2,属于较 conserve 的参数设定。MACD指标参数可调节,可以灵活适应市场的变化。
风险分析
MACD指标存在avraging lag,指标转折往往滞后于价格转折。策略无法确定具体的入场点位,存在一定盲目性。止损容易被震荡行情触发。止盈点可能会提前或延迟被触发。
优化方向
- 优化MACD指标的参数,使其更加灵敏或稳定。
- 结合其他指标判断入场时机,确定更准确的入场点位。
- 动态调整止损止盈参数。
- 优化资金管理,确定更合适的头寸大小。
总结
该策略综合运用MACD指标和EMA指标判断入场时机和趋势方向。使用的是简单合理的止损止盈方式。可针对MACD指标滞后性、止损止盈参数等进行进一步优化,从而获得更好的策略效果。
策略源码
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD & EMA 200 Strategy", overlay=true)
// MACD Settings
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
src = close
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(src, fastLength, slowLength, signalLength)
// 200 EMA
ema200 = ta.ema(src, 200)
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.red)
// Long Condition
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine < 0 and close > ema200
if (longCondition and strategy.position_size <= 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
longStopLoss = ema200
longTakeProfit = close + 2 * (close - ema200)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// Short Condition
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine > 0 and close < ema200
if (shortCondition and strategy.position_size <= 0)
strategy.entry("Short", strategy.short)
shortStopLoss = ema200
shortTakeProfit = close - 2 * (ema200 - close)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)