ChaoZhang
概述
本策略名称为“多重指标量化交易策略”,是一种集成多种技术指标的量化交易策略。该策略融合了SuperTrend、QQE和Trend Indicator三种指标,形成一个多维度分析市场的综合交易系统。
其主要思想是通过不同指标的结合,在捕捉市场主要趋势的同时,提高判断精准度,为交易者提供稳定而高效的交易信号。本策略既考虑了趋势判断,也考虑了超买超卖情况,最后再辅以中间长期均线判断,形成一个层层验证的交易逻辑体系。
策略原理
本策略的核心交易逻辑基于下述三个指标的综合判断:
SuperTrend指标:用于判断价格是否处于上升或下降的趋势中。当close价格突破上轨或下轨时,产生相应的买入和卖出信号。
QQE指标:RSI的改进版,融合了mean reversion特征,用于判断市场是否处于超买或超卖状态。根据RSI的标准差带动态调整判断阈值,精准判断反转信号。
Trend Indicator A-V2:计算价格的EMA均线和开盘价的EMA均线,通过比较大小关系判断趋势方向。判断中长期趋势以进行验证。
以上三个指标各有侧重点,SuperTrend关注趋势和反转点,QQE关注超买超卖状态,A-V2指标辅助判断中长期趋势。本策略将它们有机结合,共同形成交易决策系统。
具体交易逻辑如下:
当SuperTrend为上升趋势,且QQE指标显示RSI处于超卖状态下方,且A-V2均线呈上升趋势时,产生买入信号。
当SuperTrend为下降趋势,且QQE指标显示RSI处于超买状态上方,且A-V2均线呈下降趋势时,产生卖出信号。
以上多重指标的综合判断,能在保证判断准确性的前提下,最大程度发掘市场机会,实现稳定而高效的交易。
策略优势分析
本策略的主要优势有以下几点:
指标融合,判断更精准。本策略集成多个指标,不同指标能互相验证,大大提高了判断的准确率。
多空双向交易,覆盖更全面。允许做多做空,能在市场双向波动中都获得良好收益。
风险控制更完善。指标集成判断,避免单一指标产生误判风险。另外本身包含指标如QQE也可控制风险。
易于操作,参数调整灵活。输入参数设置简单,用户可根据自己偏好,灵活调整参数以适应不同市场。
适用面广泛,可用于各大市场。可运用与股票、外汇、加密货币等市场,特别适合技术交易者。
策略风险分析
本策略的主要风险点如下:
指标判断产生偏差风险。如果出现少见的价格异常突破,可能会导致指标判断产生偏差,带来一定的风险。
趋势market反转风险。本策略侧重发掘趋势机会,一旦出现重大fundamental变化引发的大幅市场反转,可能带来较大损失。
参数不当引起的风险。如果用户参数设置不当,导致指标判断中出现偏差,也会对信号产生不利影响。
主要的风险控制和解决方法是:1、其他指标验证,防止单一指标错误;2、适当控制仓位规模,控制单笔损失;3、根据不同市场调整参数设置。
策略优化方向
本策略可以从以下几个方面进行优化:
增加止损策略,以锁定利润,降低回撤。可以在仓位出现一定盈利后,加大止损幅度,或加入移动止损。
结合更多指标判断,提高系统判断稳定性。如MACD,DMI,OBV等可辅助确认系统信号。
增加基于波动率的仓位管理机制。根据市场波动率变化,动态调整每笔交易的具体仓位。
优化指标参数设置。可以通过更长周期的回测,测试哪些参数对该策略更为适用,从而获得更佳的参数组合。
不同市场使用不同参数组合。根据策略在不同市场(股票,外汇,加密货币等)的实际效果,分别选择最优参数,提高策略稳定性。
总结
本策略集成使用了SuperTrend、QQE和A-V2三大指标,形成一个判断全面而稳定的量化交易策略。它融合了趋势判断、超买超卖判断和中长期趋势验证,能有效发掘市场机会的同时严格控制交易风险。本策略优势明显,值得技术交易者在实盘中验证优化,也为其他策略搭建提供了宝贵参考。
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//author：盧振興 芙蓉中華中學畢業 育達科技大學畢業碩士
//參考資料 : QQE MOD By:Mihkel00 ,SuperTrend By:KivancOzbilgic , TrendIndicator A-V2 By:Dziwne
strategy("綜合交易策略", shorttitle="Comprehensive Strategy", overlay=true)
// 添加單邊或多空參數
OnlyLong = input(true, title="單邊")
// SuperTrend 参数
PeriodsST = input(9, title="ST ATR Period")
MultiplierST = input(3.9, title="ST ATR Multiplier")
srcST = input(hl2, title="ST Source")
atrST = atr(PeriodsST)
upST = srcST - (MultiplierST * atrST)
upST := close[2] > upST[1] ? max(upST, upST[1]) : upST
dnST = srcST + (MultiplierST * atrST)
dnST := close[2] < dnST[1] ? min(dnST, dnST[1]) : dnST
trendST = 1
trendST := nz(trendST[1], trendST)
trendST := trendST == -1 and close[2] > dnST[1] ? 1 : trendST == 1 and close[2] < upST[1] ? -1 : trendST
// QQE 参数
RSI_PeriodQQE = input(6, title='QQE RSI Length')
SFQQE = input(5, title='QQE RSI Smoothing')
QQE = input(3, title='QQE Fast Factor')
ThreshHoldQQE = input(3, title="QQE Thresh-hold")
srcQQE = input(close, title="QQE RSI Source")
Wilders_PeriodQQE = RSI_PeriodQQE * 2 - 1
RsiQQE = rsi(srcQQE, RSI_PeriodQQE)
RsiMaQQE = ema(RsiQQE, SFQQE)
AtrRsiQQE = abs(RsiMaQQE[1] - RsiMaQQE)
MaAtrRsiQQE = ema(AtrRsiQQE, Wilders_PeriodQQE)
darQQE = ema(MaAtrRsiQQE, Wilders_PeriodQQE) * QQE
basisQQE = sma(RsiMaQQE - 50, 50)
devQQE = 0.35 * stdev(RsiMaQQE - 50, 50)
upperQQE = basisQQE + devQQE
lowerQQE = basisQQE - devQQE
qqeCondition = RsiMaQQE[1] - 50 > upperQQE[1] ? true : RsiMaQQE[1] - 50 < lowerQQE[1] ? false : na
// Trend Indicator A-V2 参数
ma_periodA_V2 = input(52, title="TIA-V2 EMA Period")
oA_V2 = ema(open, ma_periodA_V2)
cA_V2 = ema(close, ma_periodA_V2)
trendIndicatorAV2Condition = cA_V2[1] >= oA_V2[1] ? true : false
// 综合交易逻辑
longCondition = trendST == 1 and qqeCondition and trendIndicatorAV2Condition
shortCondition = trendST == -1 and not qqeCondition and not trendIndicatorAV2Condition
// 针对多单的开平仓逻辑
if (OnlyLong)
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
else
strategy.close("Buy")
// 多空都做时的逻辑
if (not OnlyLong)
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (shortCondition)
strategy.entry("Sell",strategy.short)
// 添加多空平仓逻辑
if (not longCondition)
strategy.close("Buy")
if (not shortCondition)
strategy.close("Sell")
// 可视化信号
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition and not OnlyLong, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")