概述

本策略基于前一交易日的最高价、最低价和收盘价计算出的支撑阻力位,在当前交易日进行长仓或短仓的操作。当价格突破上方阻力位R1时,做多;当价格跌破下方支撑位S1时,做空。该策略属于动态支撑阻力策略。

策略原理

1. 根据前一交易日的最高价xHigh、最低价xLow和收盘价xClose计算出当日的支撑位S1、阻力位R1和枢轴点vPP。

   vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3

   vR1 = vPP+(vPP-xLow)

   vS1 = vPP-(xHigh - vPP)

2. 判断价格是否突破vR1或者vS1,如果突破vR1则做多,如果跌破vS1则做空。POS记录做多做空方向。

   pos = iff(close > vR1, 1,
   iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))

3. possig记录实际交易方向。如果开启反转交易reverse=true,则交易信号取反。

4. 根据possig信号,在突破vR1时做多,突破vS1时做空。

策略优势

1. 该策略利用动态支撑阻力指标,能够捕捉突破性行情。
2. 支撑阻力位每日更新,具有动态性。
3. 可以选择正向交易或反转交易,适用于不同市场环境。
4. 策略思路简单清晰,容易理解实现。
5. 可视化展示支撑阻力位,直观判断趋势发生转折。

风险分析

1. 若行情震荡,可能触发多次不必要的买卖信号。
2. 若出现异常趋势性行情,支撑阻力可能被突破后继续延伸,造成损失。
3. 枢轴点及支撑阻力位计算方法较为简单,有待进一步优化。

风险解决方法:

1. 适当调整持仓规模,控制单笔损失。
2. 设置止损位,避免超出可承受损失。
3. 结合其它指标过滤信号,避免在震荡行情中频繁交易。

优化方向

1. 优化支撑阻力位的计算方法,使其更具有预测性。
2. 增加对趋势、Momentum等指标的结合,避免不必要的交易。
3. 增加止损策略,控制单笔及最大损失。
4. 结合机器学习方法,使支撑阻力位计算能够动态优化。

总结

本策略基于动态支撑阻力指标,根据价格突破的方向进行持仓。策略思路简单,易于理解和实现,能够有效捕捉趋势的转折点。但也存在一定的风险,需要进一步结合其它指标进行优化,使交易信号更加准确可靠。总的来说,该策略适合用作辅助判断指标,或作为量化交易的基础策略之一。