量化双管齐下策略


创建日期: 2023-12-29 16:29:21 最后修改: 2023-12-29 16:29:21
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量化双管齐下策略

概述

该策略是基于双EMA指标和Bull Power指标的组合策略。策略名包含“量化”和“双管齐下”关键词,突出了其运用两个独立指标的特点。

策略原理

该策略由两部分组成: 1. 220 EMA指标。该指标计算2日和20日的EMA,当价格从下方上穿EMA时产生买入信号,价格从上方下穿EMA时产生卖出信号。 2. Bull Power指标。该指标基于当前K线与前一K线的关系计算多空力量,当多空力量大于设置的阈值时产生相应的交易信号。

两部分信号需要同时触发才会打开仓位。比如EMA金叉和Bull Power同为正才开多仓,EMA死叉和Bull Power同为负才开空仓。

优势分析

  1. 双指标组合过滤假信号。单一指标容易受外部因素影响产生假信号,组合指标可以相互验证,过滤假信号,提高信号质量。
  2. 指标参数可调。EMA周期和Bull Power阈值都可以自定义设置,适应不同市场环境。
  3. 简单明了。该策略仅运用两种常见指标,原理简单明了,容易理解实现。

风险分析

  1. 指标失效风险。即使组合指标,在极端行情中依然可能出现指标失效的情况。
  2. 参数优化风险。不当的参数设置可能导致过多过少交易,降低策略效果。需要充分测试找到最佳参数。

优化方向

  1. 增加止损机制。可以设置移动止损或者回看止损来控制单笔损失。
  2. 优化参数设置。可以测试不同的参数组合,找到最佳的参数以达到更好的策略效果。
  3. 增加过滤条件。可以在开仓条件中加入类似交易量或波动率的过滤条件,过滤掉一些异常行情。

总结

该策略通过双EMA和Bull Power的组合应用实现交易决策。相比单一指标,组合指标可以有效过滤假信号,在保持交易信号质量的同时,又具有参数调节空间。总体来说,该策略简单易懂,实际运用灵活,是一种实用性较强的量化交易策略。

策略源码
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/07/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.  
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
//  Bull Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos


BP(SellLevel) =>
    pos = 0.0
    value = close < open ?  
             close[1] < open ?  math.max(high - close[1], close - low): math.max(high - open, close - low):
              close > open ? 
               close[1] > open ?  high - low : math.max(open - close[1], high - low) : 
                 high - close > close - low ? 
                  close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low) : high - open : 
                   high - close < close - low ? 
                     close[1] > open ?  high - low : math.max(open - close, high - low) : 
                      close[1] > open ? math.max(high - open, close - low) :
                       close[1] < open? math.max(open - close, high - low): high - low
    val2 = ta.sma(value, 15)                   
    pos :=  val2 > SellLevel ? 1 : -1
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bull Power', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════  Bull Power ═════●'
SellLevel = input.float(-15, step=0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBP = BP(SellLevel)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBP == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBP == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)
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