概述
该策略是一个基于QQE(Qualitative Quantitative Estimation,定性量化估计)指标和移动平均线的趋势跟踪策略。它通过快速QQE指标的交叉以及移动平均线的方向过滤来判断趋势方向,产生买入和卖出信号。
该策略可以选择三种QQE指标的交叉来判断信号:(1) 平滑RSI指标与0轴交叉;(2) 平滑RSI指标与快速QQE线交叉;(3) 平滑RSI指标退出RSI阈值通道。默认的是使用第三种交叉来开仓,第二种交叉来平仓。
买入和卖出信号可以选择是否要通过移动平均线来进行额外过滤:收盘价要高于(低于)快速移动平均线,并且快速移动平均线要高于(低于)慢速移动平均线时,才产生信号。
该策略适合作为自动化程序交易的信号对信号模式使用。
原理
该策略的核心指标是QQE,它的计算公式如下:
Wilders_Period = RSILen * 2 - 1
Rsi = rsi(close,RSILen)
RSIndex = ema(Rsi, SF)
AtrRsi = abs(RSIndex - RSIndex[1])
MaAtrRsi = ema(AtrRsi, Wilders_Period)
DeltaFastAtrRsi = ema(MaAtrRsi,Wilders_Period) * QQEfactor
newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi
newlongband = RSIndex - DeltaFastAtrRsi
其中RSILen是RSI的长度周期,SF是RSI的平滑因子。QQE本质上是一个平滑处理过的RSI。它通过一个快速ATR来计算上下通道,当价格超过通道时,判断为买入或卖出机会。
该策略使用三种QQE的交叉来识别交易信号:
- 平滑RSI指标与0轴交叉 (XZ)
QQEzlong = RSIndex >= 50 ? QQEzlong + 1 : 0
QQEzshort = RSIndex < 50 ? QQEzshort + 1 : 0
- 平滑RSI指标与快速QQE指标交叉 (XQ),类似于一个提前的摆动信号
QQExlong = FastAtrRsiTL < RSIndex ? QQExlong + 1 : 0
QQExshort = FastAtrRsiTL > RSIndex ? QQExshort + 1 : 0
- 平滑RSI指标退出阈值通道 (XC),类似于一个确认的摆动信号
threshhold = 10
QQEclong = RSIndex > (50 + threshhold) ? QQEclong + 1 : 0
QQEcshort = RSIndex < (50 - threshhold) ? QQEcshort + 1 : 0
可以选择用上面三种交叉中的一种或多种来识别买入/卖出信号以及平仓信号。
买入和卖出信号可以选择是否要通过移动平均线来进行额外过滤:
// 过滤条件
QQEflong = close > ma_medium 和
ma_medium > ma_slow 和
ma_fast > ma_medium
QQEfshort = close < ma_medium 和
ma_medium < ma_slow 和
ma_fast < ma_medium
这样可以避免在震荡行情中产生错误信号。
该策略适合作自动化交易,通过不同QQE交叉来打开和平仓:
开仓信号 = XC 或 XQ 或 XZ
平仓信号 = XQ 或 XZ
优势
该策略具有以下优势:
-
使用QQE指标判断趋势和交叉信号,QQE本身具有平滑去噪的特性,可以减少错误信号。
-
结合移动平均线进行过滤,可以进一步避免震荡市场的错误信号,提高信号质量。
-
可以选择不同的QQE交叉来开仓和平仓,实现自动化交易。
-
平滑RSI指标由于滞后性,所以买入卖出信号不会发生重画。
-
可以在不同时间周期进行优化,寻找最佳参数组合。
风险
该策略也存在一定的风险:
-
在趋势反转时,会产生错误信号,需要设置止损来控制风险。
-
参数设置不当也会影响策略表现,需要多次测试优化来找到最佳参数。
-
不同品种和时间周期参数需要分别测试优化。
-
机械化交易存在回撤和连续亏损的风险,需要资金管理。
对应解决方法如下:
-
设置止损,当亏损达到一定额度时止损出场。
-
详细测试不同参数组合,寻找最佳参数。
-
根据品种和周期特点调整参数。
-
做好资金管理,分批建仓,控制单笔仓位。
优化方向
该策略可以从以下几个方向进行优化:
-
优化QQE参数,包括RSI长度、RSI平滑长度、快速ATR长度等,找到参数最优组合。
-
优化移动平均线参数,调整周期、类型等参数,与QQE指标形成最佳匹配。
-
测试不同的QQE交叉来开仓和平仓,寻找最稳定的组合方式。
-
根据不同品种和交易周期进行参数细化。日内交易可以缩短周期,提高getParameter。
-
添加止损机制。当亏损达到一定比例时止损。
-
适当缩减仓位规模,测试不同的仓位管理方式。
总结
该策略整合了QQE指标判断趋势和交叉信号,以及移动平均线进行滤波从而产生交易信号。实盘中可以通过调整参数,优化信号的质量;并配合严格的资金管理来控制风险。该策略适合用作自动化交易的信号对信号模式,也可以在 discretionary trading中辅助判断。通过参数优化和规则优化,可以适应更多市场环境。
- 1