ChaoZhang
概述
该策略是一个将多个时间范围(1分钟、5分钟、15分钟、1小时和4小时)结合使用的突破策略,它检测图表上的支持和阻力区域。
策略原理
该策略使用布林带和价格通道来确定支持和阻力区域。首先,它根据每个时间范围的收盘价格计算出简单移动平均线(SMA)和标准差(STDEV),以此确定上下轨。然后它检测“突破方块”,这是根据价格从支持或阻力水平的突破情况以及交易量来确定的。当价格在高交易量突破支持或阻力水平时,就形成一个突破方块。
一旦检测到突破方块,如果价格突破下轨,则产生买入信号;如果突破上轨,则产生卖出信号。该策略还为每个时间范围绘制价格通道,表示支持和阻力水平。
此外,该策略为每个时间范围设置了止盈限制级别。这意味着为仓位指定的价格水平应以盈利的方式平仓。同时也设置了止损水平以限制亏损。
优势分析
- 利用多时间范围分析,更全面判断市场走势
- 结合突破方块、布林带通道和交易量,使信号更加可靠
- 设置止盈止损,有助于风险控制
风险分析
- 布林带参数设置不当可能导致虚假信号
- 突破可能是短期的市场噪音,从而产生套牢风险
- 多时间范围判断增加了策略复杂度
可以通过优化布林带参数,增加持仓时间或设置止损进一步规避风险。
优化方向
该策略可以从以下几个方面进行优化:
优化布林带参数,使上下轨更好反映真实的支持与阻力
增加机器学习算法判断突破方向和力度
增加股价波动率指标来确定最佳买入卖出时机
结合更多指标如MACD、KD等判断趋势和能量
总结
该策略整合多时间范围技术指标分析,通过突破交易、止盈止损管理风险,是一种灵活可靠的突破系统交易策略。但参数设置和风险控制仍需根据实际市场不断测试与优化。
策略源码
/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DZ Strategy ICT", overlay=true)
// Paramètres de l'indicateur
length1 = input.int(14, minval=1, title='Longueur 1 min')
deviations1 = input.float(2.0, title='Déviations 1 min')
multiplier1 = input.float(1.0, minval=0.1, maxval=10, title='Multiplicateur 1 min')
fibonacciLevel1 = input.float(0.618, title='Niveau de Fibonacci 1 min')
displacement1 = input.int(3, minval=1, title='Décalage de Displacement 1 min')
volumeThreshold1 = input.float(1.0, minval=0, title='Seuil de Volume 1 min')
fibLevelInput1 = input.float(0.0, "Niveau de Limite de Profit 1 min", minval=0.0)
length5 = input.int(14, minval=1, title='Longueur 5 min')
deviations5 = input.float(2.0, title='Déviations 5 min')
multiplier5 = input.float(1.0, minval=0.1, maxval=10, title='Multiplicateur 5 min')
fibonacciLevel5 = input.float(0.618, title='Niveau de Fibonacci 5 min')
displacement5 = input.int(3, minval=1, title='Décalage de Displacement 5 min')
volumeThreshold5 = input.float(1.0, minval=0, title='Seuil de Volume 5 min')
fibLevelInput5 = input.float(0.0, "Niveau de Limite de Profit 5 min", minval=0.0)
length15 = input.int(14, minval=1, title='Longueur 15 min')
deviations15 = input.float(2.0, title='Déviations 15 min')
multiplier15 = input.float(1.0, minval=0.1, maxval=10, title='Multiplicateur 15 min')
fibonacciLevel15 = input.float(0.618, title='Niveau de Fibonacci 15 min')
displacement15 = input.int(3, minval=1, title='Décalage de Displacement 15 min')
volumeThreshold15 = input.float(1.0, minval=0, title='Seuil de Volume 15 min')
fibLevelInput15 = input.float(0.0, "Niveau de Limite de Profit 15 min", minval=0.0)
length60 = input.int(14, minval=1, title='Longueur 1 h')
deviations60 = input.float(2.0, title='Déviations 1 h')
multiplier60 = input.float(1.0, minval=0.1, maxval=10, title='Multiplicateur 1 h')
fibonacciLevel60 = input.float(0.618, title='Niveau de Fibonacci 1 h')
displacement60 = input.int(3, minval=1, title='Décalage de Displacement 1 h')
volumeThreshold60 = input.float(1.0, minval=0, title='Seuil de Volume 1 h')
fibLevelInput60 = input.float(0.0, "Niveau de Limite de Profit 1 h", minval=0.0)
length240 = input.int(14, minval=1, title='Longueur 4 h')
deviations240 = input.float(2.0, title='Déviations 4 h')
multiplier240 = input.float(1.0, minval=0.1, maxval=10, title='Multiplicateur 4 h')
fibonacciLevel240 = input.float(0.618, title='Niveau de Fibonacci 4 h')
displacement240 = input.int(3, minval=1, title='Décalage de Displacement 4 h')
volumeThreshold240 = input.float(1.0, minval=0, title='Seuil de Volume 4 h')
fibLevelInput240 = input.float(0.0, "Niveau de Limite de Profit 4 h", minval=0.0)
// Calcul des supports et résistances pour chaque plage de temps
basis1 = ta.sma(close, length1)
range_1 = multiplier1 * ta.stdev(close, length1)
upper1 = basis1 + deviations1 * range_1
lower1 = basis1 - deviations1 * range_1
basis5 = ta.sma(close, length5)
range_5 = multiplier5 * ta.stdev(close, length5)
upper5 = basis5 + deviations5 * range_5
lower5 = basis5 - deviations5 * range_5
basis15 = ta.sma(close, length15)
range_15 = multiplier15 * ta.stdev(close, length15)
upper15 = basis15 + deviations15 * range_15
lower15 = basis15 - deviations15 * range_15
basis60 = ta.sma(close, length60)
range_60 = multiplier60 * ta.stdev(close, length60)
upper60 = basis60 + deviations60 * range_60
lower60 = basis60 - deviations60 * range_60
basis240 = ta.sma(close, length240)
range_240 = multiplier240 * ta.stdev(close, length240)
upper240 = basis240 + deviations240 * range_240
lower240 = basis240 - deviations240 * range_240
// Calcul du volume moyen sur chaque période donnée
averageVolume1 = ta.sma(volume, length1)
averageVolume5 = ta.sma(volume, length5)
averageVolume15 = ta.sma(volume, length15)
averageVolume60 = ta.sma(volume, length60)
averageVolume240 = ta.sma(volume, length240)
// Détection du Breaker Block en fonction du déplacement et du volume pour chaque plage de temps
breakerBlock1 = ta.crossover(close[displacement1], lower1) and volume > volumeThreshold1 * averageVolume1
breakerBlock1 := breakerBlock1 or (ta.crossunder(close[displacement1], upper1) and volume > volumeThreshold1 * averageVolume1)
breakerBlock5 = ta.crossover(close[displacement5], lower5) and volume > volumeThreshold5 * averageVolume5
breakerBlock5 := breakerBlock5 or (ta.crossunder(close[displacement5], upper5) and volume > volumeThreshold5 * averageVolume5)
breakerBlock15 = ta.crossover(close[displacement15], lower15) and volume > volumeThreshold15 * averageVolume15
breakerBlock15 := breakerBlock15 or (ta.crossunder(close[displacement15], upper15) and volume > volumeThreshold15 * averageVolume15)
breakerBlock60 = ta.crossover(close[displacement60], lower60) and volume > volumeThreshold60 * averageVolume60
breakerBlock60 := breakerBlock60 or (ta.crossunder(close[displacement60], upper60) and volume > volumeThreshold60 * averageVolume60)
breakerBlock240 = ta.crossover(close[displacement240], lower240) and volume > volumeThreshold240 * averageVolume240
breakerBlock240 := breakerBlock240 or (ta.crossunder(close[displacement240], upper240) and volume > volumeThreshold240 * averageVolume240)
// Affichage du Breaker Block sur le graphique
bgcolor(breakerBlock1 ? color.new(color.yellow, 70) : na)
bgcolor(breakerBlock5 ? color.new(color.yellow, 70) : na)
bgcolor(breakerBlock15 ? color.new(color.yellow, 70) : na)
bgcolor(breakerBlock60 ? color.new(color.yellow, 70) : na)
bgcolor(breakerBlock240 ? color.new(color.yellow, 70) : na)
// Définition de la zone limite de l'ordre de profit pour chaque plage de temps
fibLevel1 = basis1 * fibonacciLevel1
fibLevel5 = basis5 * fibonacciLevel5
fibLevel15 = basis15 * fibonacciLevel15
fibLevel60 = basis60 * fibonacciLevel60
fibLevel240 = basis240 * fibonacciLevel240
// Signal d'achat modifié en fonction du Breaker Block et du déplacement pour chaque plage de temps
buySignal1 = ta.crossover(close[displacement1], lower1) and volume > volumeThreshold1 * averageVolume1
buySignal5 = ta.crossover(close[displacement5], lower5) and volume > volumeThreshold5 * averageVolume5
buySignal15 = ta.crossover(close[displacement15], lower15) and volume > volumeThreshold15 * averageVolume15
buySignal60 = ta.crossover(close[displacement60], lower60) and volume > volumeThreshold60 * averageVolume60
buySignal240 = ta.crossover(close[displacement240], lower240) and volume > volumeThreshold240 * averageVolume240
// Signal de vente modifié en fonction du Breaker Block et du déplacement pour chaque plage de temps
sellSignal1 = ta.crossunder(close[displacement1], upper1) and volume > volumeThreshold1 * averageVolume1
sellSignal5 = ta.crossunder(close[displacement5], upper5) and volume > volumeThreshold5 * averageVolume5
sellSignal15 = ta.crossunder(close[displacement15], upper15) and volume > volumeThreshold15 * averageVolume15
sellSignal60 = ta.crossunder(close[displacement60], upper60) and volume > volumeThreshold60 * averageVolume60
sellSignal240 = ta.crossunder(close[displacement240], upper240) and volume > volumeThreshold240 * averageVolume240
// Tracé des niveaux de limite de profit pour chaque plage de temps
hline(fibLevelInput1, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Niveau de Limite de Profit 1 min")
hline(fibLevelInput5, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Niveau de Limite de Profit 5 min")
hline(fibLevelInput15, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Niveau de Limite de Profit 15 min")
hline(fibLevelInput60, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Niveau de Limite de Profit 1 h")
hline(fibLevelInput240, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Niveau de Limite de Profit 4 h")
// Définition des ordres de vente et d'achat pour chaque plage de temps
if buySignal1
strategy.entry("Achat 1 min", strategy.long)
if sellSignal1
strategy.entry("Vente 1 min", strategy.short)
if buySignal5
strategy.entry("Achat 5 min", strategy.long)
if sellSignal5
strategy.entry("Vente 5 min", strategy.short)
if buySignal15
strategy.entry("Achat 15 min", strategy.long)
if sellSignal15
strategy.entry("Vente 15 min", strategy.short)
if buySignal60
strategy.entry("Achat 1 h", strategy.long)
if sellSignal60
strategy.entry("Vente 1 h", strategy.short)
if buySignal240
strategy.entry("Achat 4 h", strategy.long)
if sellSignal240
strategy.entry("Vente 4 h", strategy.short)
// Configuration des ordres de sortie (Take Profit) pour chaque plage de temps
profitRatio = 2
stopLossRatio = 1
stopLossLevel1 = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossRatio / (stopLossRatio + profitRatio))
stopLossLevel5 = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossRatio / (stopLossRatio + profitRatio))
stopLossLevel15 = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossRatio / (stopLossRatio + profitRatio))
stopLossLevel60 = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossRatio / (stopLossRatio + profitRatio))
stopLossLevel240 = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossRatio / (stopLossRatio + profitRatio))
strategy.exit("Stop Loss 1 min", "Achat 1 min", stop=stopLossLevel1)
strategy.exit("Stop Loss 1 min", "Vente 1 min", stop=stopLossLevel1)
strategy.exit("Stop Loss 5 min", "Achat 5 min", stop=stopLossLevel5)
strategy.exit("Stop Loss 5 min", "Vente 5 min", stop=stopLossLevel5)
strategy.exit("Stop Loss 15 min", "Achat 15 min", stop=stopLossLevel15)
strategy.exit("Stop Loss 15 min", "Vente 15 min", stop=stopLossLevel15)
strategy.exit("Stop Loss 1 h", "Achat 1 h", stop=stopLossLevel60)
strategy.exit("Stop Loss 1 h", "Vente 1 h", stop=stopLossLevel60)
更多内容
- 双均线交叉交易趋势跟踪策略
- 策略与买入持有的可视化比较
- 双机构量化反转追踪策略
- 黄金分割移动平均线交易策略
- RSI收敛破位趋势震荡停损策略
- 趋势反转动量复合策略
- 基于EMA均线交叉的短期量化交易策略
- Ichimoku云带量化交易策略
- 趋势追踪移动平均线交易策略
- 基于趋势追踪的动量突破策略
- 简单趋势跟随策略
- 基于K线构建的多头突破策略
- 缓冲布林带动量震荡移动平均线交易策略
- 基于双MA叠加的自适应回测时间范围选择策略
- 移动均线多时标交叉优化策略
- 突破追踪策略
- 基于动量指标的自适应交易策略
- 基于枢轴点和斐波那契回撤的自动趋势追踪策略
- 基于EMA和MACD的多时间框架趋势跟踪策略
- 多重指标碰撞反转策略