ChaoZhang
概述
双通道突破Turtle策略是一个利用Donchian通道指标构建交易信号的突破策略。该策略同时建立快速通道和慢速通道,快速通道用于设置止损价格,慢速通道用于产生开仓和平仓信号。当价格突破慢速通道上轨时,做多;当价格跌破下轨时,做空。本策略具有趋势跟踪性强、回撤控制好等特点。
策略原理
双通道突破Turtle策略的核心逻辑基于Donchian通道指标。Donchian通道由最高价和最低价算得,包含上轨、下轨和中轨。该策略同时创建快速通道和慢速通道,参数由用户设定,默认慢速通道周期为50根K线,快速通道周期为20根K线。
慢速通道的上轨和下轨(蓝线)用于产生交易信号。当价格突破上轨时,做多;当价格跌破下轨时,做空。快速通道的中轨(红线)用于止损。做多止损价为快速通道中轨;做空止损价为快速通道中轨。
这样,慢速通道负责产生信号,快速通道负责止损,双通道配合使用,既保证了交易信号稳定性,也控制了风险。背景颜色表示当前头寸方向,绿色为多头,红色为空头。
此外,策略还设定了风险度数和仓位管理。风险度数默认为2%,仓位按风险度数和通道波动率计算。这样可以有效控制每单风险和逐步加仓。
优势分析
双通道突破Turtle策略具有以下优势:
跟踪趋势能力强。利用Donchian通道判断趋势,能够有效捕捉中长线趋势。双通道设计使得策略只跟踪趋势较强的行情。
回撤和风险控制好。快速通道中轨做止损,从上轨到中轨和从下轨到中轨就是风险区,这保证每单损失是可控的。策略还设定了风险度数,直接限制了账号最大损失。
交易信号稳定。慢速通道参数大,通道形成需要较长时间,避免了频繁交易。而快速通道作止损则可以抓住短期调整。二者配合使用,形成稳定的交易信号。
仓位和风险管理完善。策略利用Donchian通道波动率计算仓位规模,实现风险敞口控制。逐步加仓也使多空双方头寸较为均衡。
可视化指标直观。双通道、止损线、头寸背景都清晰绘制,交易逻辑一目了然。同时展示了最大回撤、最大损失等关键指标。
风险分析
双通道突破Turtle策略也存在一定的风险:
不能有效利用盘中价格。Turtle策略只在通道突破时开仓,无法利用更精确的情况加大仓位。这是可以通过优化改进的。
停损点容易被追踪。Turtle策略的止损点是固定的快速通道中轨。活跃市场中这可能会被套住止损。这需要动态调整中轨参数。
双通道参数需要细调。通道参数设置得当才能产生合理稳定的信号。当前固定参数不能适应市场的变化,需要引入自适应功能。
无法利用夜盘和盘前信息。当前策略只根据实盘行情判断趋势,无法利用盘前盘后的行情指引交易决策。这是可以通过数据调整改善的。
优化方向
双通道突破Turtle策略主要有以下几个优化方向:
利用盘中价格调整仓位。可以在盘中根据价格与通道的距离调整仓位大小,而不是简单做多做空。
增加止损策略的智能化。将固定的止损中轨改为动态计算,避免止损点被追踪打击。
通道参数自适应优化。让通道参数能够根据市场情况自动调整,而不是人工设置固定值。
增加盘前盘后的行情判断。在策略判断中,不仅参考实盘价格,也应考量盘前和盘后的价格,获取更全面的市场情况。
结合多个股票或指数交易。将策略应用于多个股票,不同股票和指数之间可配置套利交易,获得alpha。
总结
双通道突破Turtle策略整体来说是一个稳定、高效、带有风险控制的趋势跟踪策略。策略同时使用快速通道和慢速通道,既确保了交易信号的稳定性,也进行了风险管理。此外,背景颜色、最大回撤和仓位管理都使策略易于管理和优化。总的来说,该策略是一个值得深入研究和应用的高质量量化策略。
/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2020
//@version=4
strategy("Noro's RiskTurtle Strategy", shorttitle = "RiskTurtle str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
risk = input(2, minval = 0.1, maxval = 99, title = "Risk size, %")
fast = input(20, minval = 1, title = "Fast channel (for stop-loss)")
slow = input(50, minval = 1, title = "Slow channel (for entries)")
showof = input(true, defval = true, title = "Show offset")
showll = input(true, defval = true, title = "Show lines")
showdd = input(true, defval = true, title = "Show label (drawdown)")
showbg = input(true, defval = true, title = "Show background")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Donchian price channel fast
hf = highest(high, fast)
lf = lowest(low, fast)
center = (hf + lf) / 2
//Donchian price chennal slow
hs = highest(high, slow)
ls = lowest(low, slow)
//Lines
colorpc = showll ? color.blue : na
colorsl = showll ? color.red : na
offset = showof ? 1 : 0
plot(hs, offset = offset, color = colorpc, title = "Slow channel high")
plot(ls, offset = offset, color = colorpc, title = "Slow channel low")
plot(center, offset = offset, color = colorsl, title = "Fast channel stop-loss")
//Background
size = strategy.position_size
colorbg = showbg == false ? na : size > 0 ? color.lime : size < 0 ? color.red : na
bgcolor(colorbg, transp = 70)
//Var
loss = 0.0
maxloss = 0.0
equity = 0.0
truetime = true
//Lot size
risksize = -1 * risk
risklong = ((center / hs) - 1) * 100
coeflong = abs(risksize / risklong)
lotlong = (strategy.equity / close) * coeflong
riskshort = ((center / ls) - 1) * 100
coefshort = abs(risksize / riskshort)
lotshort = (strategy.equity / close) * coefshort
//Orders
strategy.entry("Long", strategy.long, lotlong, stop = hs, when = needlong and strategy.position_size == 0 and hs > 0 and truetime)
strategy.entry("Short", strategy.short, lotshort, stop = ls, when = needshort and strategy.position_size == 0 and ls > 0 and truetime)
strategy.exit("LongExit", "Long", stop = center, when = needlong and strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Short", stop = center, when = needshort and strategy.position_size < 0)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()
strategy.cancel("Long")
strategy.cancel("Short")
if showdd
//Drawdown
max = 0.0
max := max(strategy.equity, nz(max[1]))
dd = (strategy.equity / max - 1) * 100
min = 100.0
min := min(dd, nz(min[1]))
//Max loss size
equity := strategy.position_size == 0 ? strategy.equity : equity[1]
loss := equity < equity[1] ? ((equity / equity[1]) - 1) * 100 : 0
maxloss := min(nz(maxloss[1]), loss)
//Label
min := round(min * 100) / 100
maxloss := round(maxloss * 100) / 100
labeltext = "Drawdown: " + tostring(min) + "%" + "\nMax.loss " + tostring(maxloss) + "%"
var label la = na
label.delete(la)
tc = min > -100 ? color.white : color.red
osx = timenow + round(change(time)*10)
osy = highest(100)
// la := label.new(x = osx, y = osy, text = labeltext, xloc = xloc.bar_time, yloc = yloc.price, color = color.black, style = label.style_labelup, textcolor = tc)