超越移动止损盈利策略
Author: ChaoZhang, Date: 2024-01-08 16:24:03Tags:
概述
超越移动止损盈利策略是一个基于超越指标的量化交易策略。该策略通过构建长仓和短仓的进入和退出条件,实现止损和移动止赚。策略优势是可以在持续趋势中获得较高的盈利,同时通过移动止赚可以锁定大部分利润。但是该策略对突破failure也较为敏感。
策略原理
该策略是基于超越指标的趋势跟踪型策略。超越指标可以判断价格趋势方向。当超越指标方向变化时产生买入和卖出信号。具体来说,如果超越指标上穿0轴线则产生买入信号;如果超越指标下穿0轴线则产生卖出信号。收盘价与前一天收盘价的比例判断移动止赚点。ATR确定止损点。这样就构建了基于超越指标判断趋势方向的移动止赚止损策略。
优势分析
该策略最大的优势是结合了趋势判断和移动止赚。超越指标通过0轴上下突破来判断趋势方向,可以较准确地捕捉趋势。移动止赚可以在趋势进行时锁定大部分利润。止损设置也有利于控制风险。所以,在趋势明显的市场中,该策略可以获得较高的盈利。此外,策略逻辑简单清晰,容易理解和实现,这也是策略的一个优势。
风险分析
该策略最大的风险在于对突破失败很敏感。在盘整区域中,超越指标可能产生假突破从而错误建立仓位。这时就很容易被套。此外,移动止赚机制也可能过早止盈,错过后续行情。最后,止损设置不当也可能过于宽松或过于激进,增加风险。所以这些都是该策略需要防范的风险点。
优化方向
该策略可以从以下几个方面进行优化:1)合理确定超越指标参数,避免产生假信号;2)增加机制来判断突破的可靠性,如增加成交量信号;3)优化移动止赚的参数,在保证收益的同时尽可能减少套利可能;4)运用基于波动率的动态止损来代替静态止损;5)增加其他指标进行组合,提高策略稳定性。
总结
超越移动止损盈利策略整体来说是一个较好的趋势跟踪策略。它可以合理判断趋势方向,并具有移动止盈机制。但该策略对突破失效也较为敏感,存在一定的风险。通过进一步优化参数设定、判断规则、止损机制等,可以有效改善该策略,使其成为一个稳定高效的量化交易策略。
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ST Michael Moving TP", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)
// Stop loss and profit amount
stop_loss = input(1500, title="Stop Loss Amount")
profit = input (15000, title="Profit Amount")
LongTrailProfit = input (0.91, title = "Long Trailing Profit Taking")
ShortTrailProfit = input (1.01, title = "Short Trailing Profit Taking")
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
long_condition = ta.change(direction) <0
short_condition = ta.change(direction) >0
stop_price_long = ta.valuewhen(long_condition, low[0]-stop_loss,0)
profit_price_long = ta.valuewhen(long_condition, high[0]+profit,0)
stop_price_short = ta.valuewhen(short_condition, high[0]+stop_loss,0)
profit_price_short = ta.valuewhen(short_condition, low[0]-profit,0)
atr=ta.atr(10)
intrade_long = strategy.position_size > 0
intrade_short = strategy.position_size < 0
exitConditionLong = (close < (close[1]*LongTrailProfit))
exitConditionShort = (close > (close[1]*ShortTrailProfit))
if (long_condition)
strategy.entry("Long3", strategy.long)
if (intrade_long and exitConditionLong)
strategy.close("Long3")
if (short_condition)
strategy.entry("Short3", strategy.short)
if (intrade_short and exitConditionShort)
strategy.close ("Short3")
if (strategy.position_size>0)
strategy.exit("exit_long",from_entry="Long3",limit=profit_price_long,stop=stop_price_long)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit("exit_short",from_entry="Short3",limit=profit_price_short,stop=stop_price_short)