ChaoZhang
概述
本策略首先利用2期和20期的指数移动平均线构建双均线指标,判断价格是否突破均线,作为进入场内的基本判断。同时,辅助判断指标“多空力量平衡指标”进一步识别多头和空头的相对力量,过滤误操作。两种指标综合判断形成最终交易信号。
策略原理
2/20均线指标
- 计算2期和20期的指数移动平均线(EMA)
- 当收盘价从均线一侧突破到另一侧时,发出交易信号
- 突破20均线为确定趋势的信号
- 突破2均线为确定具体入场点位的信号
多空力量平衡指标
- 分别计算多头力量值和空头力量值
- 比较两者大小得出多空力量相对强弱
- 强势方向作为进场的辅助判断
两个指标综合判断
- 双均线指标判断大趋势方向
- 多空力量平衡指标进行局部区域判断
- 两者判断结果一致时,发出交易信号
优势分析
这种组合策略最大的优势在于结合不同品种的指标,实现更可靠的交易判断。具体来说有以下几个方面的优势:
- 利用双均线判断大方向,避免被局部浮动骗局
- 借助多空力量平衡指标进行局部区域判断,精确掌握具体入场点位
- 两种指标互相验证,可以过滤掉一定的误操作情况,降低交易风险
- 参数设置灵活,可针对不同市场品种进行优化
- 策略思路简单清晰,容易理解,便于后期优化
风险分析
本策略也存在一些风险需要注意:
- 指标发出信号的滞后性可能导致止损点过深
- 双均线指标对参数设置比较敏感
- 多空平衡指标对短期行情判断准确性稍差
- 在特殊行情下(常见突破假信号),两种指标可能出现判断偏差
对策:
- 适当缩短持仓周期,或设置适当的移动止损
- 测试不同参数组合,找到最优参数
- 辅助参考其他指标进行确认
- 根据品种特点优化参数
优化方向
本策略后续可从以下几个方面进行优化:
- 测试更多的均线指标参数组合
- 增加止损策略,控制单笔止损
- 结合波动率指标,提高参数自适应能力
- 增加机器学习模型,实现动态参数优化
- 尝试不同的顺势指标替换多空平衡指标
- 开发可视化界面,便于用户测试不同参数
总结
本策略通过双均线指标判断大趋势,并用多空力量平衡指标辅助判断入场时机。两种指标互为验证,可以有效降低误操作概率。策略参数选择灵活,可针对不同品种进行优化调整。整体来说,策略较为简单实用,值得广大投资者学习和使用。后续通过进一步优化,可以使策略效果进一步提升。
策略源码
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/05/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// This new indicator analyzes the balance between bullish and
// bearish sentiment.
// One can cay that it is an improved analogue of Elder Ray indicator.
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
BBB(SellLevel,BuyLevel) =>
pos = 0.0
value = close < open ?
close[1] > open ? math.max(close - open, high - low) : high - low :
close > open ?
close[1] > open ? math.max(close[1] - low, high - close) : math.max(open - low, high - close) :
high - close > close - low ?
close[1] > open ? math.max(close[1] - open, high - low) :high - low :
high - close < close - low ?
close > open ? math.max(close - low, high - close) : open - low :
close > open ? math.max(close[1] - open , high - close) :
close[1] < open ? math.max(open - low, high - close) : high - low
value2 =close < open ?
close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low) : math.max(high - open, close - low) :
close > open ?
close[1] > open ? high - low : math.max(open - close[1], high - low) :
high - close > close - low ?
close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low) : high - open :
high - close < close - low ?
close[1] > open ? high - low : math.max(open - close, high - low) :
close[1] > open ? math.max(high - open, close - low) :
close[1] < open? math.max(open - close, high - low): high - low
nBBB = value2 - value
pos := nBBB < SellLevel ? -1 :
nBBB >= BuyLevel ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bull And Bear Balance', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bull And Bear Balance ═════●'
SellLevel = input.float(-15, step=0.01, group=I2)
BuyLevel = input.float(15, step=0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBBB = BBB(SellLevel,BuyLevel)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBBB == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBBB == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)