ChaoZhang
概述
该策略通过计算RSI指标的多空分歧情况,判断市场的多空趋势并做出交易决策。具体来说,它会在RSI形成较低的低点但价格形成更高的低点时判断为隐藏的多头信号;而当RSI形成更高的高点但价格形成较低的高点时判断为隐藏的空头信号。根据这些信号判断市场潜在的多空趋势并做出交易。
策略原理
该策略主要基于RSI指标的多空分歧理论。当RSI和价格形成反向的分歧时,预示着市场潜在的反转。具体分为以下四种情况:
正常多头信号:RSI形成更高的低点,价格形成更低的低点。说明买盘推高了RSI但没有完全反映到价格上,预示着多头力量增强。
隐藏多头信号:RSI形成更低的低点,价格形成更高的低点。说明卖盘推低了RSI但没有完全反映到价格上,预示着多头力量增强。
正常空头信号:RSI形成更低的高点,价格形成更高的高点。说明卖盘推高了价格但没有完全反映到RSI上,预示着空头力量增强。
隐藏空头信号:RSI形成更高的高点,价格形成更低的高点。说明买盘推高了RSI但没有完全反映到价格上,预示着空头力量增强。
根据以上分歧情况判断市场潜在的多空趋势,以及买卖力量的增强情况,从而制定交易策略。
策略优势
- 利用RSI的多空分歧理论,判断市场的潜在趋势。
- 同时结合价格行情作为确认,避免产生噪音信号。
- 能够在市场快速反转前捕捉到重要信号,predictions先机做出判断。
- 实现了可视化的多空信号提示,操作方便直观。
- 可自定义参数,适应不同市场环境。
策略风险
- RSI指标和价格出现分歧不一定预示着反转,可能是正常的盘整行情。
- 隐藏信号相对噪音较大,可能产生误判。
- 需要结合更多指标或者技术分析方法来确认信号。
- 信号参数设置不当也可能影响判断。
优化方向
- 增加MACD,KDJ等指标与RSI指标结合,确定entry signal信号。
- 增加止损策略,降低单笔损失。
- 优化参数设置,如搜索更合适的RSI周期参数。
- 增加机器学习算法,训练判断entry signal的准确性。
- 增加websocket实时行情,以减少信号确认滞后。
总结
该策略主要依靠RSI的多空分歧来判断市场潜在的多空趋势,通过捕捉价格运动中买卖盘的相对力量变化,predictions做出反转交易。具有一定的先机预测功能。但也存在一定的噪音信号风险。可以通过参数优化、指标组合、机器学习等方式进一步增强策略的稳定性与盈利能力。
策略源码
/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Divergence Indicator")
len = input.int(title="RSI Period", minval=1, defval=20)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=5)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=5)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=true)
bearColor = color.red
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
osc = ta.rsi(src, len)
plot(osc, title="RSI", linewidth=2, color=#2962FF)
hline(50, title="Middle Line", color=#787B86, linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(70, title="Overbought", color=#787B86, linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(30, title="Oversold", color=#787B86, linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 90))
plFound = na(ta.pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(ta.pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = ta.barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// Osc: Higher Low
oscHL = osc[lbR] > ta.valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < ta.valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
// bull : 상승 Condition : 조건
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound // 상승다이버전스?
strategy.entry("상승 다이버전스 진입", strategy.long, when = bullCond)
// strategy.close("상승 다이버전스 진입", when = ta.crossover(osc, 70))
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor)
)
plotshape(
bullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// Osc: Lower Low
oscLL = osc[lbR] < ta.valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > ta.valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound
strategy.entry("히든 상승 다이버전스 진입", strategy.long, when = hiddenBullCond)
// strategy.close("히든 상승 다이버전스 진입", when = ta.crossover(osc, 70))
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish",
linewidth=2,
color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor)
)
plotshape(
hiddenBullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish Label",
text=" H Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// Osc: Lower High
oscLH = osc[lbR] < ta.valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > ta.valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
// bear : 하락
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound
strategy.entry("하락 다이버전스 진입", strategy.short, when = bearCond)
// strategy.close("하락 다이버전스 진입", when = ta.crossunder(osc, 50))
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor)
)
plotshape(
bearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// Osc: Higher High
oscHH = osc[lbR] > ta.valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < ta.valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound
strategy.entry("히든 하락 다이버전스 진입", strategy.short, when = hiddenBearCond)
// strategy.close("히든 하락 다이버전스 진입", when = ta.crossunder(osc, 50))
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish",
linewidth=2,
color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor)
)
plotshape(
hiddenBearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish Label",
text=" H Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor
)