ChaoZhang
概述
该策略通过计算每日的最高价和最低价,结合斐波那契回撤水平,寻找在当前交易日内进行突破的交易机会。当价格上涨突破当日最高价时,采取看涨策略;当价格下跌突破 当日最低价时,采取看跌策略。
策略原理
该策略的核心逻辑如下:
每天开盘时,记录当日的最高价dayHigh和最低价dayLow。
计算0.236和0.786两个Fibonacci回撤水平:
fib236High = dayLow + 0.236 * (dayHigh - dayLow)
fib786High = dayLow + 0.786 * (dayHigh - dayLow)
如果收盘价上涨突破dayHigh,则生成买入信号;如果收盘价下跌突破dayLow,则生成卖出信号。
根据买入和卖出信号,采取相应的看涨或看跌策略。
该策略巧妙地结合最高价、最低价和Fibonacci水平,在日内突破出现时寻找交易机会,属于趋势追踪策略的一种,可以捕捉中间盘段出现的趋势反转。
优势分析
该策略主要具有以下优势:
日内操作频率高,可以抓住中间盘段的价格突破。
结合Fibonacci回撤具有一定的技术指标支持,不是简单追高抄底。
采用最高价和最低价作为参考位,有一定的支持力量。
交易逻辑简单清晰,容易理解实现,适合量化交易。
可配置展示最高价、最低价及Fibonacci水平,便于视觉分析。
风险分析
该策略也存在一些风险:
日内操作频繁,可能增加交易成本和滑点风险。
日内突破可能是假突破,存在得到多头空头错误信号的风险。
没有止损逻辑,存在亏损扩大的风险。
纯粹技术指标驱动,没有结合基本面分析。
对策:
适当调整位置 size,降低成本影响。
结合更多技术指标过滤信号,避免假突破。
增加移动止损策略,控制单笔亏损。
结合基本面数据,避免行情反转打击。
优化方向
该策略的主要优化方向:
增加多种技术指标的组合,提高信号的可靠性。
加入自动止损策略,控制亏损。
优化买卖策略参数,调整仓位管理。
在高频因子基础上,结合波动率、量比等过滤信号。
利用机器学习方法寻找更优参数组合。
建立动态退出机制,而不是简单穿越最高或最低。
总结
该日内高低价挤压Fibonacci策略,整体较为简单,通过抓住价位短线的突破来获利。策略优化空间较大,可从指标优化、止损管理、参数调整等多个角度进行改进,使其成为稳定盈利的高频日内策略。
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Day High/Low Fibonacci Levels Strategy", shorttitle="DHL Fibonacci", overlay=true)
// Calculate the day's high and low
var float dayHigh = na
var float dayLow = na
if change(time("D"))
dayHigh := high
dayLow := low
// Define input for plotting lines
showLines = input(true, title="Show Day High/Low Lines")
showFibLevels = input(true, title="Show Fibonacci Levels")
// Plot the day's high and low as lines
plot(showLines ? dayHigh : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Day High")
plot(showLines ? dayLow : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Day Low")
// Calculate buy and sell conditions
buyCondition = crossover(close, dayHigh)
sellCondition = crossunder(close, dayLow)
// Plot buy and sell signals
plotshape(buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
// Calculate Fibonacci levels for the day's high and low
fib236High = dayLow + (0.236 * (dayHigh - dayLow))
fib786High = dayLow + (0.786 * (dayHigh - dayLow))
// Plot Fibonacci levels
plot(showFibLevels ? fib236High : na, color=color.blue, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Fib 0.236 Day High")
plot(showFibLevels ? fib786High : na, color=color.purple, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Fib 0.786 Day High")
// Strategy
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)