概述

该策略的主要思想是在短期下跌结束后定期追踪低位均价。具体来说,策略会在每月底识别短期下跌结束的时机,于是定期追加仓位;同时在最后一个K线收盘时清仓离场。

策略原理

1. 定期追踪信号判定:每过24*30根K线(表示一个月)后,判定为到达定期追踪点,输出首个信号。
2. 短期下跌结束判定:使用MACD指标判断趋势,当MACD背离并下穿信号线时,认为短期下跌结束。
3. 入场规则:同时满足定期追踪信号和短期下跌结束信号时,释放追踪信号,开仓做多。
4. 出场规则:当最后一个K线收盘时,清仓全部头寸。

以上就是策略的基本交易流程和原理。值得注意的是,策略默认使用1000美元的资金追踪每月,在 backtest 中将扩展至33个月,即总共投入33000美元。

优势分析

该策略最大的优势在于能够在低位定期建仓,从长期来看能获得比较优惠的买入成本,产生比较高的收益率。另外使用MACD指标识别短期买点也比较可靠和清晰,不会误入死胡同,这也可以在一定程度上避免损失。

总的来说,这是一种成本均价的策略,比较适合中长线持有者定期分批买入,可以获得比较满意的回报收益。

风险及解决方法

策略的主要风险在于无法准确判断短期下跌的结束点,MACD指标判断下跌结束的时机可能有滞后,这会导致成本无法在最优点买入。另外资金分散投入也增加了操作成本。

可以考虑加入更多指标以判断趋势,如布林线,KDJ等,这些指标可以提前判断反转的时机。同时可以优化每月投入资金的数额,来降低操作成本对收益的影响。

优化方向

可以从以下几个方向进一步优化该策略:

1. 优化定期追踪的时间周期,如改为每两个月定期追踪一次等,减少过于频繁交易的问题。

2. 结合更多指标判断短期下跌结束的时机,使买入点更加接近最低点。

3. 对每月投入资金数量进行优化,找到最优配置。

4. 尝试将止损策略融入其中,避免下跌过深造成损失。

5. 测试不同持仓周期对收益的影响,找到最优持仓天数。

总结

该定期追踪低谷均价策略整体思路清晰易懂,通过定期追加和短期判断结合,可以获得较优惠的成本价。中长线持有该策略可以获得稳定的收益,适合追求长期投资价值的投资者。同时也存在一些可以优化的方向,投入注意力从而进一步完善该策略,使其业绩能够更上一层楼。