ChaoZhang
概述
该策略利用平滑移动平均线和平均真实价格范围计算两个止损价位,在突破止损价位时进行反向开仓,实现趋势跟踪止损。策略适合高波动的数字货币交易,可以有效锁定盈利,避免亏损扩大。
策略原理
- 计算最近n周期的平均真实价格波动范围atr,并用RMA方法进行平滑
- 多头止损价位为最高价减去atr,空头止损价位为最低价加上atr
- 当价格突破向上止损线时做空,突破向下止损线时做多
- 止损线会随着价格运行不断更新,实现动态跟踪
该策略通过计算ATR确定合理的止损范围,再结合RMA方法平滑止损线,避免被价格小幅震荡触发止损。当趋势产生转折时,能够快速识别信号,按反向价格突破止损线的方式建立头寸。
优势分析
- 平滑移动止损线,有效过滤噪音,避免虚假信号
- 动态跟踪止损点,可锁定大部分趋势获利
- 参数稳定,适合中长线持仓
- 实现全自动交易,无需人工干预
风险分析
- 止损幅度可能过大,应适当调整ATR周期和倍数
- 当趋势不明显时,可能出现较多平仓次数
- 应注意合理设置入场条件,避免追涨杀跌
可通过适当缩短ATR周期或减小ATR倍数来缩小止损幅度,或者增加其他过滤条件来减少不必要开仓。注意控制实际杠杆和仓位规模,应对市场剧烈变动。
优化方向
- 在ATR参数基础上,可以添加其他指标判断趋势
- 优化开仓逻辑,设定更严格的突破过滤条件
- 增加移动止盈功能
- 结合机器学习算法实现止损线优化
综合其他 oscillator 指标判断趋势方向,避免在震荡期无效开仓。优化入场逻辑,确保止损线突破后价格能持续运行一定幅度。加入移动止盈线以锁定更多利润。使用机器学习训练更优的止损函数。
总结
该策略通过计算平滑移动平均止损线,实现对高波动数字货币市场的动态跟踪止损,能够有效控制风险。策略参数较为稳定,适合自动化交易。可在此基础上进行多维度优化,结合更多指标和算法提高效果。
策略源码
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// 作品: [LunaOwl] 超級趨勢2
//
////////////////////////////////
// ~~!!*(๑╹◡╹๑) ** //
// 製作: @LunaOwl 彭彭 //
// 第1版: 2019年05月29日 //
// 第2版: 2019年06月12日 //
// 微調: 2019年10月26日 //
// 第3版: 2020年02月12日 //
////////////////////////////////
//
//
//超級趨勢的缺點：
//--1.止損距離可能相當大, 請自己調整週期
//--2.市場沒有存在明顯趨勢的時候表現不佳
//
//超級趨勢的優點：
//--1.具有可以參考的移動止損線, 適合新手
//--2.市場存在明顯趨勢的時候表現會很不錯
//
//使用須知：
//--1.每筆交易都需要下移動止損單, 絕對要下
//--2.中途被針掃出場時不要急著再進去
//--3.當錯失機會不要追高追低, 等待下次機會
//--4.實質槓桿比率不要太高, 不要輕忽市場變化
//--5.訂單進出場都建議分成五份、十份區間掛單
//--6.不要妄圖賺到市場上的每一分錢
//
//稍做更新：
//--1.平均真實區間利用了遞迴均線減少雜訊
//--2.針對高波動率的小幣市場，中期順勢策略應該以減少雜訊為重點
//--3.研究國外交易策略後，它們常用平滑因子過濾隨機走勢
//--4.績效上和其它平均法比較並沒有突出，但優點是參數變動穩定性
//--5.我選擇四小時線回測小幣市場，並且選擇經歷過牛熊市的以太坊
//==設定研究==//
//study(title = "[LunaOwl] 超級趨勢2", shorttitle = "[LunaOwl] 超級趨勢2", overlay = true)
//==設定策略==//
strategy(
title = "[LunaOwl] 超級趨勢2",
shorttitle = "[LunaOwl] 超級趨勢2",
format = format.inherit,
overlay = true,
calc_on_order_fills = true,
calc_on_every_tick = false,
pyramiding = 0,
currency = currency.USD,
initial_capital = 10000,
slippage = 10,
default_qty_value = 100,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
commission_value = 0.1
)
//==設定參數==//
src = input(close, "數據來源")
length = input(
title = "ATR 周期",
type = input.integer,
minval = 1,
maxval = 4,
defval = 1
)
//可以設定的精度為小數點後三位
mult = input(
title = "ATR 乘數",
type = input.float,
minval = 1.000,
maxval = 9.000,
defval = 2.618,
step = 0.001
)
atr = mult * atr(length)
atr_rma = rma(atr, 14) //平均真實區間添加遞回均線
//==算法邏輯==//
LongStop = hl2 - atr_rma
LongStopPrev = nz(LongStop[1], LongStop)
LongStop := close[1] > LongStopPrev ? max(LongStop, LongStopPrev) : LongStop
ShortStop = hl2 + atr_rma
ShortStopPrev = nz(ShortStop[1], ShortStop)
ShortStop := close[1] < ShortStopPrev ? min(ShortStop, ShortStopPrev) : ShortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and close > ShortStopPrev ? 1 :
dir == 1 and close < LongStopPrev ? -1 :
dir
LongStop_data = dir == 1 ? LongStop : na
ShortStop_data = dir == 1 ? na : ShortStop
LongMark = dir == 1 and dir[1] == -1 ? LongStop : na
ShortMark = dir == -1 and dir[1] == 1 ? ShortStop : na
LongColor = #0D47A1 //普魯士藍
ShortColor = #B71C1C //酒紅色
//==設置止損線==//
plot(LongStop_data,
title = "移動止損線",
style = plot.style_linebr,
color = LongColor,
linewidth = 1
)
plot(ShortStop_data,
title = "移動止損線",
style = plot.style_linebr,
color = ShortColor,
linewidth = 1
)
//==設定K線顏色==//
barcolor(dir == 1 ? LongColor : ShortColor, title = "K線顏色")
//==設定快訊通知==//
alertcondition(LongMark,
title = "多頭標記",
message = "多頭標記: 行情可能出現潛在變化，請注意個人的對沖或空頭部位，留意風險。")
alertcondition(ShortMark,
title = "空頭標記",
message = "空頭標記: 行情可能出現潛在變化，請注意個人的現貨或多單持倉狀況，留意風險。")
// - 設定日期範圍 - //
test_Year = input(2017, title = "設定範圍：年", minval = 1, maxval = 2140)
test_Month = input( 11, title = "＿＿＿＿＿月", minval = 1, maxval = 12)
test_Day = input( 01, title = "＿＿＿＿＿日", minval = 1, maxval = 31)
test_Period = timestamp( test_Year, test_Month, test_Day, 0, 0)
// - 買賣條件 - //
Long = src > LongStop_data
strategy.entry("多頭進場", strategy.long, when = Long)
strategy.close("多頭出場", when = Long)
Short = src < ShortStop_data
strategy.entry("空頭進場", strategy.short, when = Short)
strategy.close("空頭回補", when = Short)
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