ChaoZhang
概述
本策略利用布林带指标跟踪VWAP,在VWAP向上突破布林带中轨时判断为多头突破,采取多头策略;而在VWAP向下跌破布林带下轨时判断为空头证实,平仓离场。同时,策略还引入主要支撑位Pivot Point作为进场信号的辅助判断条件,这样可以过滤掉一些假突破。
策略原理
- 计算VWAP值。
- 计算VWAP的布林带,包含上轨、中轨、下轨。
- 判断VWAP是否向上突破布林带中轨,如果是并且价格高于主要支撑位Pivot Point,则采取多头策略进场。
- 止损设定为5%。
- 如果VWAP向下突破布林带下轨,则认为空头得到证实,平仓离场;如果止损被触发,也离场。
优势分析
- VWAP具有很强的趋势跟踪能力,结合布林带能准确判断趋势的启动。
- 增加Pivot Point作为辅助条件,可以过滤掉许多假突破,避免不必要的损失。
- 采用部分离场策略,可以锁定部分利润,控制风险。
- 回测结果显示,该策略在牛市中表现优异,具有较高的稳定性。
风险分析
- 在震荡行情中,容易出现假突破导致亏损。
- Pivot Point并不能完全避免假突破,需要结合更多指标过滤信号。
- 部分离场增加了操作频率,也增加了交易成本。
- 在熊市中效果并不理想,需要做好风险控制。
优化方向
- 可以结合MACD、KDJ等其他指标来辅助过滤进出场信号。
- 可以通过优化布林带的长度和标准差来寻找最优参数组合。
- 可以引入机器学习算法来动态优化布林带参数。
- 可以测试不同的止损水平,找到最优的止损点。
- 可以加入自适应离场机制,根据市场波动程度调整目标利润。
总结
本策略整体来说是一个稳定的突破系统。其标准化操作方式,参数优化空间大,适合量化交易。同时也需要注意控制风险,防范异常行情造成的亏损。总的来说,它是一个值得深入研究和持续优化的突破类策略。
策略源码
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ediks123
//@version=4
strategy("BBofVWAP with entry at Pivot Point", overlay=false, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000, currency=currency.USD) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
// Function outputs 1 when it's the first bar of the D/W/M/Y
is_newbar(res) =>
ch = 0
if(res == 'Y')
t = year(time('D'))
ch := change(t) != 0 ? 1 : 0
else
t = time(res)
ch := change(t) != 0 ? 1 : 0
ch
//variables BEGIN
//smaLength=input(200,title="Slow MA Length")
bbLength=input(50,title="BB Length")
//bbsrc = input(close, title="BB Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
pp_period = input(title = "Pivot Period", type=input.string, defval="Week", options = ['Day', 'Week'])
pp_res = pp_period == 'Day' ? 'D' : pp_period == 'Week' ? 'W' : pp_period == 'Month' ? 'M' : 'Y'
riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(5,title="Stop Loss",minval=1)
//sma200=sma(close,smaLength)
//plot(sma200, title="SMA 200", color=color.orange)
myVwap=vwap(hlc3)
//bollinger calculation
basis = sma(myVwap, bbLength)
dev = mult * stdev(myVwap, bbLength)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev
//plot bb
plot(basis, "Basis", color=color.teal, style=plot.style_circles , offset = offset)
p1 = plot(upperBand, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lowerBand, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.teal, transp=95)
plot(myVwap, title="VWAP", color=color.purple)
//pivot points
// Calc High
high_cur = 0.0
high_cur := is_newbar(pp_res) ? high : max(high_cur[1], high)
phigh = 0.0
phigh := is_newbar(pp_res) ? high_cur[1] : phigh[1]
// Calc Low
low_cur = 0.0
low_cur := is_newbar(pp_res) ? low : min(low_cur[1], low)
plow = 0.0
plow := is_newbar(pp_res) ? low_cur[1] : plow[1]
// Calc Close
pclose = 0.0
pclose := is_newbar(pp_res) ? close[1] : pclose[1]
vPP = (phigh + plow + pclose) / 3
//pivot points
//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity * riskCapital / 100 ) / (close*stopLoss/100)
//check if cash is sufficient to buy qty1 , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1
strategy.entry(id="BB_VWAP_PP",long=true, qty=qty1, when= crossover(myVwap,basis) and close>=vPP )
bgcolor(strategy.position_size>=1?color.blue:na, transp=75)
barcolor(strategy.position_size>=1?color.green:na)
stopLossVal= strategy.position_size>=1 ? close * (1 - (stopLoss*0.01) ) : 0.00
//partial exit
//strategy.close(id="BBofVwap", qty=strategy.position_size/3, when=crossunder(myVwap,upperBand) and strategy.position_size>=1 ) //and close>strategy.position_avg_price)
//exit on lowerband or stoploss
strategy.close(id="BB_VWAP_PP", comment="P" , qty=strategy.position_size/3, when= crossunder(myVwap,upperBand) and strategy.position_size>=1 and close>strategy.position_avg_price) //
strategy.close(id="BB_VWAP_PP", comment="Exit All", when=crossunder(myVwap,lowerBand) and strategy.position_size>=1 )
//strategy.close(id="BBofVwapWithFibPivot", comment="Exit All", when=crossunder(close,vPP) and strategy.position_size>=1 )
strategy.close(id="BB_VWAP_PP", comment="Stop Loss Exit", when=crossunder(close,stopLossVal) and strategy.position_size>=1 )
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