本策略通过模拟砖的形成判断市场动量的变化,根据砖的方向做多做空。

策略原理

该策略的核心原理是通过计算ATR和收盘价的关系来模拟砖的形成。具体来说,定义两个变量Brick1和Brick2。

Brick1的计算方法是:如果收盘价超过Brick1昨日值+ATR的值,则Brick1为Brick1昨日值+ATR;如果收盘价低于Brick1昨日值-ATR的值,则Brick1为Brick1昨日值-ATR;否则Brick1就继承Brick1昨日值。

Brick2的计算方法是:如果Brick1值与Brick1昨日值不等,则Brick2为Brick1昨日值;否则继承Brick2昨日值。

这样就模拟了砖的形成。当Brick1上涨超过一个ATR时,形成一个向上砖;当Brick1下跌超过一个ATR时,形成一个向下砖。Brick2就是记录上一个砖的位置。

当Brick1和Brick2发生向上交叉时,表示砖向上扩展,判断为多头;当Brick1和Brick2发生向下交叉时,表示砖向下收缩,判断为空头。

策略优势

1. 利用ATR来判断砖的形成,避免使用固定大小的砖,能动态适应市场波动
2. 通过砖的交叉来判断多空方向,识别动量变化
3. 可以通过不同的ATR周期来调整对市场动量判断的敏感度
4. 可视化的砖形成和交叉情况,直观判断市场走势

策略风险

1. ATR大小的选择会影响到策略收益率。如果ATR太小,则形成的砖太多,产生更多无效信号;如果ATR太大,则砖太少,容易错过机会。
2. 实际走势可能并不遵循砖的形态,砖的交叉信号可能会被市场反转否决。
3. 需要对交易成本非常敏感,否则砖交叉频繁交易会大幅降低净收益。

可以通过参数优化找到最佳的ATR周期;调整止盈止损策略来减少无效信号产生的损失;适当放大交易品种来降低成本对收益的影响。

策略优化

1. 可以结合其他指标进行信号过滤,例如量能指标、震荡指标等,避免无效信号
2. 增加趋势过滤,只在趋势方向发出信号,避免被反转损失
3. 采用测试期内全样本参数优化方法来自动寻找最优参数

总结

本策略通过动态模拟砖的交叉来判断市场中短期趋势和动量,可视化形态直观。策略优化空间较大,参数优化和信号过滤可以进一步提高稳定性。