概述

本策略的核心思想是利用枢轴点进行量化交易。它寻找重要的枢轴高点和低点,当价格突破这些关键点时,进行逆转交易。

策略原理

该策略首先定义了寻找枢轴高点和低点的函数pivotHighSig()和pivotLowSig()。这两个函数会在左侧和右侧寻找符合条件的枢轴点。

具体来说,对于枢轴高点,它会在左侧寻找连续多个更高的高点,在右侧寻找连续多个更低的高点。这样枢轴高点就处在一个相对更高的位置。枢轴低点的判断条件相反,它会在左右两侧寻找更高和更低的低点。

找到枢轴高低点后,策略会进一步挑选出枢轴的枢轴点,也就是枢轴点中的重要点。这通过定义枢轴高低点的多个历史变量如ph1,ph2等实现。

最后,当价格突破枢轴的枢轴点时,进行逆转交易。

策略优势

这种基于枢轴点的量化策略有以下几个优势:

1. 利用了市场的支撑阻力区域,这些区域往往是价格反转的机会点
2. 同时找重要的高点和低点,实现了多空双边交易
3. 枢轴点是比较突出的 extremum 点,突破这样的点信号较强
4. 利用枢轴的枢轴点,使信号更加可靠

风险及解决方法

该策略也存在一些风险:

1. 误判枢轴点,导致错误信号。解决方法是调整左右区间参数,确保枢轴点识别更加准确。
2. 突破假突破。解决方法是结合更多因素过滤信号,如量能,成交量等。

优化方向

这种策略还可以从以下几个方向进行优化:

1. 增加止损策略,使策略更加稳定
2. 结合更多指标进行信号过滤
3. 开发反转PRED策略,利用ml进一步优化枢轴点预测
4. 增加参数自适应功能

总结

本策略overall表现良好,核心思路是发现重要的枢轴点并在其突破时进行反转交易。通过进一步优化,这种策略可以获得更加稳定可靠的信号,从而获得良好的收益。