ChaoZhang
概述
反转极端设置策略是一种利用极端K线反转的策略。它会根据最新K线的实体大小和平均值进行判断,在实体大小大于平均值且出现反转时,产生交易信号。
策略原理
该策略主要判断当前K线的实体大小以及整体K线大小。
它会记录下最新一根K线的实体大小(开盘价与收盘价的差值)和整体K线大小(最高价与最低价的差值)。
然后利用平均真实范围平均法(RMA)计算最近20根K线的平均实体大小和K线大小。
当最新K线上涨且实体大小大于平均实体大小,而整体K线大小也大于平均K线大小的2倍时,产生做多信号。
相反,当最新K线下跌且实体大小也满足上述条件时,产生做空信号。
也就是在极端K线反转时,利用平均值判断,产生交易信号。
优势分析
该策略的主要优势有:
- 利用极端K线特征,容易形成反转
- 比较实体大小和整体K线大小的极值情况,寻找异常点
- 使用RMA计算动态平均值,适应市场变化
- 结合反转形态,信号较为可靠
风险分析
该策略也存在一些风险:
- 极端K线不一定会反转,可能继续运行
- 参数设置不当可能导致过于灵敏或迟钝
- 需要足够的行情波动作为支撑,不适合盘整市
- 可能会产生频繁的交易信号,增加交易成本和滑点风险
为了降低风险,可以适当调整参数,或者加入止损以控制亏损。
优化方向
该策略可以从以下几个方面进行优化:
- 增加成交量的过滤,避免假突破
- 利用波动率指标优化参数的动态设置
- 结合趋势指标,避免反向做多做空
- 增加机器学习模型判断K线反转概率
- 加入止损机制
总结
反转极端设置策略通过判断最新K线的极端情况,在出现反转时产生交易信号。它有利用异常极端K线特征的优势,但也存在一定的风险。通过参数优化和风控手段,可以获得更好的策略表现。
策略源码
/*backtest
start: 2024-02-13 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Extreme Reversal Setup", overlay=true)
bodySize = input(defval=0.75)
barsBack = input(title="Lookback Period", type=input.integer, defval=20, minval=0)
bodyMultiplier = input(title="Bar ATR Multiplier", type=input.float, defval=2.0, minval=0)
myBodySize = abs(close - open)
averageBody = rma(myBodySize, barsBack)
myCandleSize = abs(high - low)
averageCandle = rma(myCandleSize, barsBack)
signal_long = open[1]-close[1] >= bodySize*(high[1]-low[1]) and
high[1]-low[1] > averageCandle*bodyMultiplier and
open[1]-close[1] > averageBody and close > open
signal_short = close[1]-open[1] >= bodySize*(high[1]-low[1]) and
high[1]-low[1] > averageCandle*bodyMultiplier and
close[1]-open[1] > averageBody and open > close
plotshape(signal_long, "LONG", shape.triangleup, location.belowbar, size=size.normal)
plotshape(signal_short, "SHORT", shape.triangledown, location.belowbar, size=size.normal)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=signal_long)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=signal_short)
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