概述

本策略是将递归移动趋势均线和123形态反转这两种策略组合在一起,形成一个综合信号,以提高策略的稳定性和盈利能力。

原理

123形态反转

该部分借鉴了Ulf Jensen的《我如何在期货市场上获得三倍收益》一书中的内容。其买入信号为:近两天收盘价格上涨且9日周期的STO SLOWK值低于50时做多;卖出信号为:近两天收盘价格下跌且9日周期的STO FASTK值高于50时做空。

递归移动趋势均线

该部分采用了一种叫做“递归多项式拟合”的技术。其思想是利用过去几天的价格以及当天的价格来预测第二天的价格。当预测价格高于昨日实际价格时看空,反之看多。

优势

这种组合策略可以发挥两种策略的优势,避免单一策略的局限性。123形态反转可以在价格反转的时候捕捉较大的行情。而递归移动趋势均线则可以更准确地判断价格的走势方向。两者结合可以形成较强的综合信号。

风险及解决方法

• 123形态反转存在因价格短期震荡而发出错误信号的可能。可以适当调整参数以过滤噪音。
• 递归移动趋势均线对突发事件的响应可能较慢。可以考虑结合其他指标判断局部趋势。
• 两种策略信号可能不一致。这时可考虑只在双信号发出时才开仓,或根据市场状况选择仅跟随一种信号。

优化方向

• 可以测试不同周期参数的组合,寻找最佳参数对
• 可以引入自动止损机制
• 可以根据不同品种、市场环境调整参数
• 可以考虑与其他策略或指标组合,形成更强大的综合系统

总结

本策略综合运用两种不同类型的策略,通过产生综合信号提高稳定性。同时结合两者的优势,可以在价格反转点进行捕捉,并判断价格未来走势。如果继续优化,有望产生更出色的表现。