概述
该策略通过识别价格中的订单块来寻找具有突破动量的价格区间,并在出现买卖信号时进入市场。订单块标志着机构参与的区域,是市场较大力量的体现。因此,订单块信号出现时,具有较高的概率出现趋势性的价格变动。
策略原理
订单块的识别
订单块分为多头订单块和空头订单块两种。多头订单块定义为一根向下K线(红色K线)之后紧跟多根向上K线(绿色K线)。空头订单块则定义为一根向上K线(绿色K线)之后紧跟多根向下K线(红色K线)。
要识别出订单块,需要同时满足以下几个条件:
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K线颜色发生转变:从上一根K线到当前K线,K线颜色发生了转换(例如从红变绿,或从绿变红)。这表明可能有机构结束之前的趋势,准备开启新的趋势。
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后续K线颜色方向一致:在达到参数periods指定的根数后,后续的K线保持同一颜色方向(例如多头订单块后面全部是绿色K线)。这表明新的趋势得到加强和确认。
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涨跌幅超过阈值:从订单块的开盘价到后续K线收盘价的涨跌幅超过参数threshold的设定(默认0)。这确保新的趋势有足够的力度和影响力。
当同时满足以上三个条件时,即可认定识别出一个订单块信号。
交易信号的产生
当识别出多头订单块时,产生买入信号;当识别出空头订单块时,产生卖出信号。
考虑到订单块信号的不确定性以及可能的再次测试,策略在订单块信号出现时不会直接入市,而是通过画线、报警等方式提醒交易者注意。交易者可以选择在订单块价格区域附近适当部署限价单,等待价格触发后进入趋势。
策略优势
利用订单流信息识别动量
订单块标志着机构资金和庞大交易量的参与,代表市场力量的转换。因此订单块信号具有一定的预见性和准确性,可以预先捕捉到潜在的突破方向。这为搭乘趋势提供了有利的定位和把握时机。
策略参数可调整
策略的参数包括历史K线数量、突破动量的幅度等都可以通过参数进行调整,从而针对不同市场环境和交易者风格进行优化,提高策略的适应性。
风险可控
策略不会在订单块信号出现时实际入市,而是设置报警,并通过离场限价单的方式构建仓位。这种方式让交易者可以控制具体的入场点和风险。即使订单块信号判断错误,也只会导致限价单不会触发,风险可控。
策略风险
订单块信号被再次测试的概率较大
由于订单块标志的是一个区间,后续价格再次回调该区间的概率较大。因此订单块信号并不能视为标准的入场信号使用,而是作为预警信息,需要交易者自己进一步判断入场时机。
参数设置不当容易产生错误信号
订单块的参数设置(历史K线数量、幅度阈值等)如果不当,会容易在正常的 Sideways 区间产生假信号。这需要交易者对市场有一定的敏感性和判断力,避免参数盲目优化。
需要人工判断每个信号的质量
由于订单块信号并非百分之百可靠,交易者在获得信号时需要进一步分析判断当前信号的可信度,这增加了一定的人工工作量。对信号质量的不同判断也可能导致交易表现的差异。
策略优化方向
结合其他指标过滤假信号
可以在订单块信号出现时,结合别的指标对趋势方向和力度进行判断,例如结合 MACD、RSI 等,过滤掉参数设置导致的错误信号,提升信号的准确性。
优化参数设置
不同市场和不同交易品种可以对参数,例如K线数量、涨跌幅阈值等进行测试和优化,使其更符合当下市场环境。也可以设置参数的自适应功能,根据市场波动性和风险偏好自动调整。
开发自动化入场和退出机制
目前策略仅作为信号提示工具,交易者需要自行判断入场时机。我们可以针对订单块价格区间开发自动下单机制,在满足一定条件时自动入场;并结合止损等方法设定退出逻辑,降低人工判断的要求,提高策略的自动化程度。
总结
该策略通过有效识别订单流量集中的价格区间,发掘市场中隐含的动量信息,为搭乘趋势的价格突破提供了有利的定位和把握时机。与简单追踪趋势的方法相比,订单块策略具有一定的头部识别能力和主动性。当与参数优化、风控方法结合使用时,可以成为一个有效的趋势策略。但交易者需要警惕错误信号的产生,并对每个信号的质量进行判断。今后有必要继续优化该策略的自动化程度,以减少主观判断带来的偏差。
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