ChaoZhang
概述
该策略运用支撑、阻力以及趋势线这三个技术指标来自动化入场和止损。策略首先识别关键的支撑和阻力位,然后结合趋势方向判断入场时机。
策略原理
- 识别关键支撑位和阻力位。
- 利用趋势线判断市场趋势方向。当价格高于昨日收盘价时定义为上涨趋势,否则为下跌趋势。
- 当价格接近支撑位且属于上涨趋势时,发出买入信号。
- 当价格接近阻力位且属于下跌趋势时,发出卖出信号。
- 止盈目标根据风险回报比例计算,止损位设置在支撑位附近。
- 可选择使用跟踪止损来锁定利润。
优势分析
- 充分利用支撑、阻力和趋势三个强大指标的优势。
- 自动判断入场时机,避免主观错误。
- 风险可控,止损控制在关键支撑位附近。
- 可选跟踪止损锁定利润,避免盈利回吐。
风险分析
- 突破失败风险。价格突破支撑或阻力位后可能再次回调,造成钝化。
- 趋势判断失败风险。使用趋势线判断趋势方向可能会有错误。
- 止损被打破风险。尽管止损距离支撑位不远,但在剧烈波动中仍可能被直接推破。
应对方法: 1. 适当放宽支撑阻力判定幅度。 2. 采用多种指标验证趋势判断。 3. 采用范围止损或及时人工干预。
优化方向
- 加入更多指标验证入场信号,提高准确率。例如量价指标、移动平均线等。
- 优化支撑阻力位和止损位的设置。可以测试不同参数对结果的影响。
- 尝试机器学习方法自动优化参数。
总结
本策略整合多种技术指标的优势,在合理参数设置的前提下,可以获得较好的回报风险比。关键是参数设置和入场顺序的优化。总体而言,该策略框架合理,有很大的改进空间。
策略源码
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Support Resistance Trend Strategy", overlay=true)
// Input parameters
supportLevel = input(100, title="Support Level")
resistanceLevel = input(200, title="Resistance Level")
riskRewardRatio = input(2, title="Risk-Reward Ratio")
trailStopLoss = input(true, title="Use Trailing Stop Loss")
// Calculate trend direction based on trend lines
trendUp = close > request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
trendDown = close < request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
// Buy signal condition
buySignal = close < supportLevel and trendUp
// Sell signal condition
sellSignal = close > resistanceLevel and trendDown
// Entry point and exit conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)
// Calculate targets and stop-loss levels
targetPrice = close + (close - supportLevel) * riskRewardRatio
stopLossLevel = supportLevel
// Plot support and resistance levels
plot(supportLevel, color=color.green, linewidth=2, title="Support Level")
plot(resistanceLevel, color=color.red, linewidth=2, title="Resistance Level")
// Plot targets and stop-loss levels
plot(targetPrice, color=color.blue, linewidth=2, title="Target Price")
plot(stopLossLevel, color=color.orange, linewidth=2, title="Stop Loss Level")
// Trailing stop-loss
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel, profit=targetPrice)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", loss=targetPrice, profit=stopLossLevel)
// Plot trail stop loss
if (trailStopLoss)
strategy.exit("Trailing Stop Loss", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel)
strategy.exit("Trailing Stop Loss", from_entry="Sell", loss=stopLossLevel)