概述

该策略基于VWAP和EMA作为判断趋势方向的指标,VWAP代表典型价格,EMA200代表中长线趋势。当价格高于VWAP和EMA200时做多,低于VWAP和EMA200时做空,属于典型的趋势跟随策略。

策略原理

策略的核心逻辑在于使用VWAP和EMA判断价格趋势。

• VWAP代表价格的典型价格,能反映市场参与者的平均成本。价格高于VWAP时代表着买方力量增加,做多;价格低于VWAP时,代表卖方的力量增强,应当做空。
• EMA200代表价格的中长线趋势走向。价格在EMA200之上代表着中长线看涨,应当做多;价格在EMA200之下时代表着中长线看跌,应当做空。

因此,该策略首先判断价格是否同时高于VWAP和EMA200,如果是则做多;如果价格同时低于VWAP和EMA200,则做空。可以看出,该策略主要依靠VWAP和EMA判断买卖决策。

此外,策略还设置了止盈止损点。做多后设置止盈为进入价的3.5%,止损为1.4%;做空后设置止盈为进入价的2.5%,止损为0.9%。这可以避免过大的亏损。

策略优势

该策略最大的优势在于利用VWAP和EMA判断趋势非常可靠。

• VWAP能准确反映市场参与者的平均成本,是判断趋势非常好的指标;
• EMA200能清晰反映中长线趋势,判断大趋势的方向十分准确可靠。

因此,结合使用VWAP和EMA判断趋势可靠性非常高。当两者判断趋势一致时,做出操作的成功率很高。

此外,设置止盈止损点,可以避免单笔亏损过大。

策略风险

该策略主要的风险在于VWAP和EMA可能发出错误信号。

• 当市场出现剧烈波动时,价格可能短期脱离VWAP,发出错误信号。
• 当新的趋势才刚刚开始时,EMA可能滞后于价格变化,使得策略错过最佳入场时机。

此外,止盈止损设置可能不当,单笔亏损过大的风险依然存在。

为解决上述问题,我们可以对VWAP和EMA的参数设置进行优化,使它们更好地判别新的趋势的开始。同时可以设置自适应的止盈止损,让止盈止损随价格波动做出调整。

策略优化方向

该策略主要可以从以下几个方面进行优化:

• 对VWAP参数进行优化,找到更稳定判断趋势的VWAP参数组合。
• 对EMA周期进行优化,找到判断趋势更准确的EMA参数。
• 增加其他判别趋势的指标,如布林带,KDJ等与VWAP和EMA组合,提高判断准确性。
• 设置自适应止盈止损。按一定规则让止盈止损水平随价格波动进行调整,避免止盈止损过于死板。
• 结合仓位管理。根据回撤、连亏次数等指标调整仓位大小,控制策略整体风险。

总结

该策略整体是一个非常可靠的趋势跟随策略。它利用VWAP和EMA判断趋势方向,思路清晰简单,当两者发出一致信号时,入场的成功概率很大。通过合理设置止盈止损,可以控制风险。我们仍然可以通过多种方式(参数优化、增加指标、自适应止盈止损、仓位管理等)来进一步完善该策略,使其业绩更加优异。