ChaoZhang
概述
该策略的主要思路是利用亚洲盘的高低点作为突破点,在欧美盘开盘后的几个小时内,如果价格突破亚洲盘高点则做多,突破亚洲盘低点则做空。同时设置止损和止盈,控制风险。该策略每天只开一个交易,最大同时开仓数量为100000。
策略原理
- 确定亚洲盘的交易时间,用户可以自定义起始时间和结束时间。
- 在亚洲盘期间,记录当天的最高价和最低价。
- 在欧美盘开盘后的某个时间(用户自定义的偏移小时数),如果价格突破亚洲盘高点则做多,突破亚洲盘低点则做空。
- 设置止损和止盈,止损和止盈的点数可以自定义。
- 每天只开一个新的交易,同时最大同时开仓数量为100000。
- 如果当天已经开过仓,则不再开新的交易。
优势分析
- 利用亚洲盘相对平静的特点,以当天亚洲盘的高低点作为突破点,可以较好地捕捉欧美盘的趋势机会。
- 设置了止损和止盈,可以有效控制风险,让盈利单够跑,亏损单快止损。
- 限制了每天只开一单以及最大同时开仓数量,可以避免过度交易和资金的过度使用。
- 用户可以根据自己的需求,灵活设置亚洲盘时间和偏移小时数等参数。
风险分析
- 亚洲盘高低点不一定是当天真正的高低点,有可能欧美盘突破后又快速回撤,造成亏损。
- 固定点数的止损和止盈可能无法应对行情的大幅波动,有时可能止损过早,有时可能止盈过早。
- 在趋势不明显或者市场波动较大的情况下,该策略可能会出现频繁开仓止损的情况。
优化方向
- 可以考虑根据ATR等波动率指标来动态调整止损和止盈的点数,以适应不同的行情。
- 可以加入一些趋势判断的指标,如MA,只有在大趋势向上时做多,向下时做空,以提高成功率。
- 可以考虑分时段设置不同的参数,如在欧美盘开盘初期使用较小的止损止盈,而在趋势明显时则加大止损止盈。
总结
该策略利用亚洲盘的高低点作为突破点来进行交易,适合在欧美盘趋势较为明显的品种上使用。但是固定点数止损止盈以及标准的突破入场方式也存在一些局限性。通过引入一些动态化和趋势性的指标,可以对该策略进行优化,以期获得更好的效果。
策略源码
/*backtest
start: 2024-02-27 00:00:00
end: 2024-03-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Asia Session", overlay=true)
var hourSessionStart = input(19, "Asia session start hour", minval=0, maxval=23)
var hourSessionStop = input(1, "Asia session end hour", minval=0, maxval=23)
var offsetHours = input(3, "Offset hours after Asia session end")
var float hi = na
var float lo = na
var float plotHi = na
var float plotLo = na
var bool inSession = na
var bool enteringSession = na
var bool exitingSession = na
inSession := (hour >= hourSessionStart or hour < hourSessionStop)
enteringSession := inSession and not inSession[1]
exitingSession := not inSession and inSession[1]
if enteringSession
plotLo := na
plotHi := na
if inSession
lo := min(low, nz(lo, 1.0e23))
hi := max(high, nz(hi))
if exitingSession
plotLo := lo
plotHi := hi
lo := na
hi := na
bgcolor(inSession ? color.blue : na)
plot(plotLo, "Asia session Low", color.red, style=plot.style_linebr)
plot(plotHi, "Asia session High", color.green, style=plot.style_linebr)
// Implementazione delle condizioni di entrata
var float asiaSessionLow = na
var float asiaSessionHigh = na
var int maxTrades = 100000 // Impostiamo il massimo numero di operazioni contemporanee
var int tradesOpened = 0 // Variabile per tenere traccia del numero di operazioni aperte
var bool tradeOpened = false
var bool operationClosed = false // Nuova variabile per tenere traccia dello stato di chiusura dell'operazione
// Calcolo del range asiatico
if (inSession)
asiaSessionLow := lo
asiaSessionHigh := hi
// Apertura di un solo trade al giorno
if (enteringSession)
tradeOpened := false
// Condizioni di entrata
var float stopLoss = 300 * syminfo.mintick
var float takeProfit = 300 * syminfo.mintick
if (not tradeOpened and not operationClosed and close < asiaSessionLow and tradesOpened < maxTrades and hour >= hourSessionStop + offsetHours)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
tradeOpened := true
tradesOpened := tradesOpened + 1 // Incrementiamo il contatore delle operazioni aperte
if (not tradeOpened and not operationClosed and close > asiaSessionHigh and tradesOpened < maxTrades and hour >= hourSessionStop + offsetHours)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
tradeOpened := true
tradesOpened := tradesOpened + 1 // Incrementiamo il contatore delle operazioni aperte
// Impostazione dello stop loss e del take profit
strategy.exit("Stop Loss / Take Profit", "Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
strategy.exit("Stop Loss / Take Profit", "Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)